Mercado Financeiro e de Capitais(AOL 4) - Questionário

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1. Pergunta 1 
/1 
Assaf Neto (2014) diz que a gestão do risco operacional pode ser entendida como um processo de 
medição e controle dos riscos presentes nas atividades normais de uma organização e, o 
gerenciamento envolve _____________________. Das alternativas apresentadas a seguir assinale a 
que completa corretamente esta definição. 
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1. 
pessoas, sistemas e padrões de controle; 
Resposta correta 
2. 
Pessoas; 
3. 
Sistemas e pessoas; 
4. 
padrões de controle e sistemas; 
5. 
pessoas e padrões de controle. 
2. Pergunta 2 
/1 
É comum que instituições financeiras e também as indústrias utilizem-se de empresas especializadas 
em mensurar risco, porque, com o aumento da volatilidade da economia, a concessão de crédito 
tornou-se uma atividade altamente criteriosa. As principais empresas de ratings em nível 
internacional são: 
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1. 
B3, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch; 
2. 
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch; 
Resposta correta 
3. 
B3, Standard & Poor’s, Fitch; 
4. 
Moody’s, Standard & Poor’s, B3; 
5. 
Moody’s, B3, Fitch. 
3. Pergunta 3 
/1 
De acordo com Pinheiro (2012) o Modelo Black & Scholes representou um avanço na área de 
finanças, ao mostrar como os preços teóricos de opções podem ser determinados. Na prática, o 
modelo é largamente utilizado pelos agentes econômicos na precificação de opções _______ (só 
pode ser exercida na data do vencimento). 
Das alternativas apresentadas a seguir, assinale a que completa a definição corretamente. 
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1. 
asiáticas; 
2. 
Canadenses; 
3. 
europeias; 
Resposta correta 
4. 
americanas; 
5. 
brasileiras. 
4. Pergunta 4 
/1 
De acordo com Oliveira et.al. (2018) as políticas de crédito sofrem pequenas alterações em cada 
instituição, devido entre outros fatores, ao perfil de clientes com os quais trabalha. De acordo com os 
autores a trilha básica da política de crédito das instituições financeiras, ou seja, o ciclo de vida do 
crédito, em ordem que ocorre é: 
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1. 
Recebimento; avaliação da capacidade de pagamento; desembolso do recurso; 
acompanhamento do crédito; 
2. 
Avaliação da capacidade de pagamento; desembolso do recurso; acompanhamento do crédito; 
recebimento; 
Resposta correta 
3. 
Desembolso do recurso; acompanhamento do crédito; recebimento; avaliação da capacidade 
de pagamento; 
4. 
Avaliação da capacidade de pagamento; acompanhamento do crédito; recebimento; 
desembolso do recurso; 
5. 
Acompanhamento do crédito; avaliação da capacidade de pagamento; desembolso do recurso; 
recebimento; 
5. Pergunta 5 
/1 
O mercado futuro de ações da BM&FBovespa (B3) compreende a compra e venda de ações a um 
preço acordado entre as partes, para vencimento em data especifica previamente definida e 
autorizada, é muito utilizado com operações vinculadas às commodities e a outros ativos financeiros, 
o mercado futuro agora também está sendo aplicado às ações. Um contrato futuro representa: 
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1. 
Um contrato padronizado onde é especificado o bem objeto do contrato (ex. ação), o seu 
volume (a quantidade) e a data da liquidação do mesmo; 
Resposta correta 
2. 
Um contrato cujo ativo-objeto é um produto americano; 
3. 
Uma modalidade operacional em que não se negociam ações-objeto, mas direitos sobre elas; 
4. 
Um contrato cujo ativo-objeto é um produto europeu. 
5. 
Uma operação de compra ou venda, em pregão, de determinada quantidade de ações para 
liquidação imediata; 
6. Pergunta 6 
/1 
O Mercado Futuro se subdivide em três outros mercados que são: o Mercado a Termo, o Mercado de 
Opções e o Mercado Futuro de Ações. Das alternativas apresentadas a seguir, assinale a que 
corresponde ao Mercado de Opções. 
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1. 
É uma modalidade operacional em que não se negociam ações-objeto, mas direitos sobre elas; 
Resposta correta 
2. 
O preço da ação pode ser negociado antecipadamente ou no momento da entrega; 
3. 
Compreende a compra e venda de ações a um preço acordado entre as partes, para vencimento 
em data especifica previamente definida e autorizada; 
4. 
É uma operação de compra ou venda, em pregão, de determinada quantidade de ações para 
liquidação imediata; 
5. 
É uma transação na qual o comprador e o vendedor negociam a entrega de determinada 
qualidade e quantidade de um ativo numa data futura concreta; 
7. Pergunta 7 
/1 
O risco operacional é definido como perdas financeiras por meio de erros, fraudes ou deficiência no 
desempenho oportuno de atividades, ou seja, fruto de erros nos sistemas operacionais. Assinale a 
alternativa que apresenta quais são os segmentos que podem originar o risco operacional. 
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1. 
Pessoas e mercado; 
2. 
Pessoas e tecnologia; 
3. 
Pessoas e processos; 
4. 
Tecnologia e mercado. 
5. 
Pessoas, processos e tecnologia; 
Resposta correta 
8. Pergunta 8 
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Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir: Assaf Neto (2014) diz que o 
_____________definiu critérios para mensuração principalmente do risco do crédito e risco de 
mercado, e definiu um capital mínimo necessário aos bancos para financiar seus ativos de risco. 
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1. 
Acordo de Basileia III. 
2. 
Conselho Monetário Nacional; 
3. 
Banco Central do Brasil; 
4. 
Acordo de Basileia I; 
Resposta correta 
5. 
BNDES; 
9. Pergunta 9 
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De acordo com Mellagi Filho e Ishikawa (2007) a análise das séries de tempo basicamente procura 
explicar o comportamento de uma variável por seu próprio comportamento passado. Portanto a partir 
do comportamento passado da variável, pode-se: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
Para elaborar de cenários futuros; 
2. 
Tomar como base para tomada de decisões e de elaboração de cenários futuros; 
Resposta correta 
3. 
Tomar como base para tomada de decisões; 
4. 
Para projetar as exportações. 
5. 
Reduzir o risco; 
10. Pergunta 10 
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O risco de uma solicitação de crédito pode ser avaliado de forma subjetiva ou de forma objetiva 
utilizando metodologia quantitativa. Das alternativas apresentadas a seguir assinale a que apresenta 
as técnicas mais utilizadas na gestão de crédito. 
Ocultar opções de resposta 
1. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos 
probabilísticos; os modelos híbridos; 
Resposta correta 
2. 
modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos; 
3. 
Sistema tradicional; os modelos híbridos; 
4. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; os modelos híbridos. 
5. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos 
probabilísticos.