AOL 4 Mercado Financeiro de Capitais

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1. Pergunta 1
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Assaf Neto (2014) diz que a gestão do risco operacional pode ser entendida como um processo de medição e controle dos riscos presentes nas atividades normais de uma organização e, o gerenciamento envolve _____________________. Das alternativas apresentadas a seguir assinale a que completa corretamente esta definição.
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1. 
pessoas e padrões de controle.
2. 
Pessoas;
3. 
padrões de controle e sistemas;
4. 
Sistemas e pessoas;
5. 
pessoas, sistemas e padrões de controle;
Resposta correta
2. Pergunta 2
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De acordo com Oliveira et.al. (2018) a análise de crédito é a metodologia que permite mensurar o nível de risco de uma transação de dívida solicitada por um cliente. Com base nos conceitos do 5Cs do crédito, assinale a alternativa que corresponde a definição de Capacidade.
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1. 
Refere-se ao levantamento que visa saber se o patrimônio da empresa é suficiente e sua estrutura de capital adequada no sentido de ela ter os recursos necessários para investir na sua atividade de modo que gere um fluxo de caixa suficiente para arcar com suas dívidas e obrigações;
2. 
Trata do entendimento subjetivo de que o tomador está comprometido a pagar suas obrigações. O entendimento é baseado em um relacionamento prévio com a instituição, que indica que o cliente possui boa índole e um sendo ético;
3. 
Trata-se de análise de fatores externos não controláveis pela empresa, tais como mudanças macroeconômicas, tecnológicas, ambientais ou regulatórias que possam impactar sua performance de modo positivo ou negativo e, por consequência, sua capacidade de pagar seu compromissos;
4. 
Trata-se de uma análise técnica de que o tomador terá um fluxo de caixa suficiente, ou seja, terá condições de honrar com o compromisso assumido;
Resposta correta
3. Pergunta 3
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De acordo com Pinheiro (2012) opções, são direitos de uma parte comprar ou vender a outra, até determinada data, certa quantidade de ações-objeto a um preço estabelecido. Portanto, uma opção europeia:
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1. 
É a que negocia na Europa;
2. 
Pode ser exercida a qualquer momento, desde a compra até a data do vencimento;
3. 
O valor no vencimento não depende do preço da ação-objeto nesse momento
4. 
É aquela cujo ativo-objeto é um produto europeu;
5. 
Só pode ser exercida na data do vencimento;
Resposta correta
4. Pergunta 4
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De acordo com Pinheiro (2012) existem vários métodos para a valorização de opções, sendo que os mais utilizados são o método binominal e o modelo de Black & Scholes, os quais são baseados na combinação de alguns parâmetros fundamentais, que são: 
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1. 
preço de exercício e volatilidade;
2. 
preço de exercício; preço do ativo-objeto; taxa de juros e; volatilidade;
3. 
preço de exercício; tempo para o vencimento; preço do ativo-objeto; taxa de juros;
4. 
preço de exercício; tempo para o vencimento; preço do ativo-objeto; taxa de juros e; volatilidade.
Resposta correta
5. 
preço de exercício; tempo para o vencimento; taxa de juros e; volatilidade;
5. Pergunta 5
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O risco de uma solicitação de crédito pode ser avaliado de forma subjetiva ou de forma objetiva utilizando metodologia quantitativa. Das alternativas apresentadas a seguir assinale a que apresenta as técnicas mais utilizadas na gestão de crédito.
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1. 
modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos;
2. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos.
3. 
Sistema tradicional; os modelos híbridos;
4. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos; os modelos híbridos;
Resposta correta
5. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; os modelos híbridos.
6. Pergunta 6
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De acordo com Oliveira et.al. (2018) as políticas de crédito sofrem pequenas alterações em cada instituição, devido entre outros fatores, ao perfil de clientes com os quais trabalha. De acordo com os autores a trilha básica da política de crédito das instituições financeiras, ou seja, o ciclo de vida do crédito, em ordem que ocorre é: 
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1. 
Avaliação da capacidade de pagamento; desembolso do recurso; acompanhamento do crédito; recebimento;
Resposta correta
2. 
Recebimento; avaliação da capacidade de pagamento; desembolso do recurso; acompanhamento do crédito; 
3. 
Avaliação da capacidade de pagamento; acompanhamento do crédito; recebimento; desembolso do recurso;
4. 
Acompanhamento do crédito; avaliação da capacidade de pagamento; desembolso do recurso; recebimento;
5. 
Desembolso do recurso; acompanhamento do crédito; recebimento; avaliação da capacidade de pagamento;
7. Pergunta 7
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É comum que instituições financeiras e também as indústrias utilizem-se de empresas especializadas em mensurar risco, porque, com o aumento da volatilidade da economia, a concessão de crédito tornou-se uma atividade altamente criteriosa. As principais empresas de ratings em nível internacional são:
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1. 
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch;
Resposta correta
2. 
B3, Standard & Poor’s, Fitch;
3. 
B3, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch; 
4. 
Moody’s, B3, Fitch.
5. 
Moody’s, Standard & Poor’s, B3;
8. Pergunta 8
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De acordo com Mellagi Filho e Ishikawa (2007) a análise das séries de tempo basicamente procura explicar o comportamento de uma variável por seu próprio comportamento passado. Portanto a partir do comportamento passado da variável, pode-se:
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1. 
Para projetar as exportações.
2. 
Reduzir o risco;
3. 
Para elaborar de cenários futuros;
4. 
Tomar como base para tomada de decisões e de elaboração de cenários futuros;
Resposta correta
5. 
Tomar como base para tomada de decisões;
9. Pergunta 9
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De acordo com Assaf Neto (2014) uma opção de compra oferece ao titular o direito de adquirir as ações-objeto previstas no contrato, ao preço conveniado (preço de exercício), e obedecidas as condições estabelecidas pela Bolsa de Valores. Portanto, uma opção americana: 
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1. 
O valor no vencimento não depende do preço da ação-objeto nesse momento
2. 
Só pode ser exercida na data do vencimento;
3. 
É aquela cujo ativo-objeto é um produto americano.
4. 
Pode ser exercida a qualquer momento, desde a compra até a data do vencimento
Resposta correta
5. 
É a que se negocia nos Estados Unidos;
10. Pergunta 10
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O risco operacional é definido como perdas financeiras por meio de erros, fraudes ou deficiência no desempenho oportuno de atividades, ou seja, fruto de erros nos sistemas operacionais. Assinale a alternativa que apresenta quais são os segmentos que podem originar o risco operacional. 
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1. 
Pessoas e processos;
2. 
Pessoas e mercado;
3. 
Pessoas, processos e tecnologia;
Resposta correta
4. 
Tecnologia e mercado.
5. 
Pessoas e tecnologia