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50158 . 7 - Mercado Financeiro e de Capitais - 20212.A
Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionário
Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionário
Nota finalEnviado: 02/10/21 20:44 (BRT)
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Conteúdo do exercício
Conteúdo do exercício
1. Pergunta 1
/1
Assaf Neto (2014) diz que a gestão do risco operacional pode ser entendida como um processo de medição e controle dos riscos presentes nas atividades normais de uma organização e, o gerenciamento envolve _____________________. Das alternativas apresentadas a seguir assinale a que completa corretamente esta definição.
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1. 
pessoas e padrões de controle.
2. 
Sistemas e pessoas;
3. 
pessoas, sistemas e padrões de controle;
Resposta correta
4. 
padrões de controle e sistemas;
5. 
Pessoas;
2. Pergunta 2
/1
Assaf Neto (2014) diz que a grande alteração introduzida no Basileia III foi o aumento das exigências em relação às reservas dos bancos, visando proteger as instituições de crises de liquidez e reforçar suas coberturas de eventuais perdas. Assinale a alternativa que apresenta o ano em que foram definidas essas alterações.
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1. 
2010
Resposta correta
2. 
2008;
3. 
2009
4. 
1988
5. 
2001
3. Pergunta 3
/1
Em março de 2017, ocorreu uma fusão que deu origem a uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, a qual atua em ambiente de bolsa e de balcão, que é a Bolsa de Valores: 
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1. 
Bolsa de Mercadorias de São Paulo - BMSP;
2. 
Bolsa de Mercadorias & futuros (BM&F)
3. 
Brasil, Bolsa, Balcão – B3;
Resposta correta
4. 
BMF&Bovespa.
5. 
Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa;
4. Pergunta 4
/1
De acordo com Assaf Neto (2014) uma opção de compra oferece ao titular o direito de adquirir as ações-objeto previstas no contrato, ao preço conveniado (preço de exercício), e obedecidas as condições estabelecidas pela Bolsa de Valores. Portanto, uma opção americana: 
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1. 
É a que se negocia nos Estados Unidos;
2. 
É aquela cujo ativo-objeto é um produto americano.
3. 
Pode ser exercida a qualquer momento, desde a compra até a data do vencimento
Resposta correta
4. 
O valor no vencimento não depende do preço da ação-objeto nesse momento
5. 
Só pode ser exercida na data do vencimento;
5. Pergunta 5
/1
De acordo com Pinheiro (2012) o Modelo Black & Scholes representou um avanço na área de finanças, ao mostrar como os preços teóricos de opções podem ser determinados. Na prática, o modelo é largamente utilizado pelos agentes econômicos na precificação de opções _______ (só pode ser exercida na data do vencimento).
Das alternativas apresentadas a seguir, assinale a que completa a definição corretamente.
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1. 
Canadenses;
2. 
asiáticas;
3. 
brasileiras.
4. 
europeias;
Resposta correta
5. 
americanas;
6. Pergunta 6
/1
Mellagi Filho e Ishikawa (2007) dizem que as empresas podem sofrer sanções devido a legislação vigente ser passível de modificações e dubiedade, bem como pode sofrer possíveis perdas por um mau entendimento dos tributos existentes. A definição apresentada refere-se ao:
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1. 
Risco legal;
Resposta correta
2. 
Risco Soberano;
3. 
Risco operacional.
4. 
Risco de Câmbio;
5. 
Risco de liquidez;
7. Pergunta 7
/1
É comum que instituições financeiras e também as indústrias utilizem-se de empresas especializadas em mensurar risco, porque, com o aumento da volatilidade da economia, a concessão de crédito tornou-se uma atividade altamente criteriosa. As principais empresas de ratings em nível internacional são:
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1. 
B3, Standard & Poor’s, Fitch;
2. 
B3, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch; 
3. 
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch;
Resposta correta
4. 
Moody’s, B3, Fitch.
5. 
Moody’s, Standard & Poor’s, B3;
8. Pergunta 8
/1
O risco de uma solicitação de crédito pode ser avaliado de forma subjetiva ou de forma objetiva utilizando metodologia quantitativa. Das alternativas apresentadas a seguir assinale a que apresenta as técnicas mais utilizadas na gestão de crédito.
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1. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos; os modelos híbridos;
Resposta correta
2. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; os modelos híbridos.
3. 
Sistema tradicional; os modelos híbridos;
4. 
Sistema tradicional; modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos.
5. 
modelo de otimização ou dinâmico; técnicas econométricas; os modelos probabilísticos;
9. Pergunta 9
/1
De acordo com Mellagi Filho e Ishikawa (2007) a análise das séries de tempo basicamente procura explicar o comportamento de uma variável por seu próprio comportamento passado. Portanto a partir do comportamento passado da variável, pode-se:
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1. 
Para projetar as exportações.
2. 
Tomar como base para tomada de decisões e de elaboração de cenários futuros;
Resposta correta
3. 
Para elaborar de cenários futuros;
4. 
Reduzir o risco;
5. 
Tomar como base para tomada de decisões;
10. Pergunta 10
/1
De acordo com Pinheiro (2012) existem vários métodos para a valorização de opções, sendo que os mais utilizados são o método binominal e o modelo de Black & Scholes, os quais são baseados na combinação de alguns parâmetros fundamentais, que são: 
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1. 
preço de exercício; preço do ativo-objeto; taxa de juros e; volatilidade;
2. 
preço de exercício; tempo para o vencimento; taxa de juros e; volatilidade;
3. 
preço de exercício e volatilidade;
4. 
preço de exercício; tempo para o vencimento; preço do ativo-objeto; taxa de juros e; volatilidade.
Resposta correta
5. 
preço de exercício; tempo para o vencimento; preço do ativo-objeto; taxa de juros