teoria dos jogos aula 04

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15/10/2020 EPS
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 TEORIA DOS JOGOS
4a aula
 Lupa 
 
Exercício: GST2003_EX_A4_201512242551_V1 09/10/2020
Aluno(a): BRUNA JALVARA TAVEIRA 2020.2 - F
Disciplina: GST2003 - TEORIA DOS JOGOS 201512242551
 
Assinale a opção correta sobre jogos repetidos.
 A estratégia de gatilho é capaz de sustentar cooperação independente do nível de paciência dos
jogadores.
Se existe um único equilíbrio de Nash em um jogo estático, o único equilíbrio de Nash perfeito em
subjogos quando repetimos esse jogo é a repetição do equilíbrio estático em todas as rodadas.
Em um jogo de horizonte infinito, é impossível atingir cooperação entre os jogadores.
 Repetir um equilíbrio de Nash em todas as rodadas de um jogo repetido é um equilíbrio de Nash
perfeito em subjogos.
Para haver cooperação, necessariamente um jogador deve aceitar um payoff por período menor que
o obtido no equilíbrio de Nash do jogo estático.
Respondido em 09/10/2020 00:55:09
 
 
Explicação:
.
 
 
Considere uma situação onde o Banco Central -Jogador 1- interage com o mercado -Jogador 2. O BC escolhe
a taxa de inflação da economia π, que supomos por simplicidade estar contida no intervalo [1,3]. Já o
mercado forma expectativas inflacionárias πe (também no intervalo [1,3]). O objetivo do mercado é acertar a
previsão da taxa de inflação π na economia, e seu payoff é UM = 4 - (π - π
e)²: ou seja, se a previsão πe é
próxima à inflação realizada π, o payoff é maior. O payoff do BC é UBC = 3.(3 - π
e) +π (ou seja, o BC ganha
quando consegue explorar a curva de Phillips da economia: prefere que o mercado forme uma expectativa
de inflação baixa, mas se possível gostaria de surpreendê-lo com inflação alta).
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse modelo.
Supondo decisões simultâneas, EM: (1,3) é a única solução que sobrevive ao processo de eliminação
estratégias estritamente dominadas.
Um agente não deve se submeter voluntariamente a restrições: afinal, agindo sob discrição (onde
suas escolhas não estão sujeitas a nenhuma restrição ou penalidade) ele sempre pode fazer
qualquer escolha que podia fazer antes com um pay-off maior.
O bem-estar do BC deve ser menor quanto maior for o nível de perda F
 A seqüência do jogo é como em (b), entretanto nesse caso o BC está sujeito a uma restrição
institucional: é imposta nessa economia um regime de metas para inflação, e o BC sofre uma perda
de F caso escolha uma taxa de inflação π diferente da meta m anunciada. Caso F=10, a escolha de
m=2 é crível e provê o melhor UBC para o Banco Central
 Suponha que o jogo seja dinâmico. O BC é o primeiro a jogar, e anuncia uma meta m para o valor do
 Questão1
 Questão2
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π que irá jogar. O Empresário observa m e realiza sua previsão πe . Finalmente, o BC observa π e(e
m) e decide efetivamente o π que irá escolher (que pode ser igual à meta m previamente anunciada
ou não). Neste caso a meta de inflação m é irrelevante.
Respondido em 09/10/2020 00:57:42
 
 
Explicação:
.
 
 
 
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