econometria avaliação final objetiva uniasselvi

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07/11/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
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Acadêmico: Lisiele Marquil da Silva (1712067)
Disciplina: Econometria I (ECN10)
Avaliação: Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX ( Cod.:649045) ( peso.:3,00)
Prova: 23689956
Nota da Prova: 10,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de
Durbin-Watson permite verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja
autocorrelação, se esta é positiva ou negativa. O conjunto de informações retirados do
GRETL foi manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma regressão da receita total
de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços,
com base em 52 observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saída da
regressão do GRETL de 2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do
teste de Durbin-Watson são feitas algumas afirmações. Sobre o exposto, classifique V para
as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação,
enquanto a hipótese alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser
tanto positiva quanto negativa.
( ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se
H0: ausência de autocorreção positiva.
( ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão mencionada não se rejeita a
hipótese numa de ausência de autocorrelação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) F - F - V.
 c) V - V - V.
 d) V - F - V.
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2. Em um estudo econométrico para estimar o preço do vinho em uma região da Itália foi
construído um modelo log-linear em que a variável dependente era o logaritmo natural do
preço de uma caixa de 12 garrafas de vinho (PREÇO) e as variáveis explanatórias eram a
idade da safra (IDADE), em que cada ano de envelhecimento aumenta o preço do vinho, bem
como a temperatura média da época de crescimento da uva (TEMP), pois a temperatura ideal
para o cultivo implica em uvas de maior qualidade. A regressão estimada apresentou o
seguinte resultado LnPREÇO = 0,0240IDADE + 0,608TEMP. Sabendo que o modelo log-
linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a variável
dependente em beta percentual (beta x 100), classifique V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas:
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade
acrescenta cerca de 24% ao preço do vinho.
( ) O coeficiente de temperatura significa que uma temperatura favorável a época de
crescimento das uvas implica em um aumento de 60,8% ao preço do vinho.
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade
acrescenta cerca de 2,4% ao preço do vinho. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V.
 b) F - F - V.
 c) V - F - F.
 d) F - V - F.
3. Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo,
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de
consistência, eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas
hipóteses se confirmam. Sobre os problemas de heterocedasticidade, assinale a alternativa
CORRETA:
 a) A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa
se tornam cada vez maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a
variabilidade ou dispersão se torna cada vez maior.
 b) Uma forma de verificar a presença de heteroscedasticidade é plotar um gráfico dos
resíduos quadrados contra a variável explicativa. Se os resíduos forem bem comportados,
ou seja, sem um padrão definido, então os resíduos são heteroscedásticos.
 c) O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis
apresentam alguma inter-relação.
 d) Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a
heteroscedasticidade é perfeita.
4. A partir de uma teoria que deva ser testada por um modelo econométrico que derivou de uma
função matemática, é necessário obter os dados e empregar a estatística para prepará-los
para a estimação ou solução, isto é, chegar a um resultado de pesquisa. Com relação ao uso
da econometria nas pesquisas econômicas, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Depois de coletar os dados e montar uma base, entra em ação um aliado importantíssimo
do econometrista: a tecnologia.
 b) A definição clara e objetiva do problema de pesquisa acaba sendo a última parte do
processo econométrico.
 c) A pesquisa começa geralmente quando não desperta a atenção do pesquisador e que não
tenha nenhum tipo de pergunta a ser respondida.
 d) Existem diversas fontes de dados, sendo assim, todas as fontes de pesquisas são
confiáveis.
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5. Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo,
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de
consistência, eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas
hipóteses se confirmam. Sobre o problema de multicolinearidade, analise as afirmativas a
seguir:
I- O problema de multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são
altamente correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação.
II- Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é
perfeita.
III- O problema de multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena
bem como na quantidade muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente
ao tamanho da amostra.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa I está correta.
 b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 c) Somente a afirmativa II está correta.
 d) Somente a afirmativa III está correta.
6. Suponha que uma empresa necessite de insumos de diversas regiões do país, além de
matérias-primas importadas. Sob esta situação você precisa formular um modelo que
explique o comportamento do preço de frete ao longo do tempo. Sobre o modelo de
regressão múltiplo, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Os erros são correlacionados.
 b) Os erros têm distribuição qui-quadrada.
 c) A média condicional do termo erro é sigma ao quadrado.
 d) O modelo é linear nos parâmetros.
7. Na presença de heterocedasticidade, as variâncias não são as mesmas entre as
observações, bem como os erros-padrão podem estar incorretos, prejudicando os testes de
confiança e de hipóteses. Para verificar a presença de heterocedasticidade na regressão, um
teste muito empregado é o teste de White. As informações retiradas do GRETL foram
manipuladas para mostrar apenas o p-valor do teste de White para uma regressão da receita
total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de
preços, com base em 52 observações. A respeito do teste de White, com base no p-valor da
regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a
hipótese alternativa refere-se à presença de heterocedasticidade.
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de
heterocedasticidade ao nível de significância de 1%, 5% e 10%.
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de
heterocedasticidadeao nível de significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações,
é aconselhável fazer outros testes de presença ou não de heterocedasticidade para confirmar
sua presença ou não.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) F - V - V.
 b) F - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - F - V.
8. Na regressão múltipla, um teste estatístico para testar a consistência das variáveis
explanatória é o teste "F". Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retiradas
do GRET (localizadas abaixo das alternativas de respostas), para uma estimação da receita
total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de
preços, com base em 52 observações e nível de significância de 5%, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O teste F é um teste que permite testar a hipótese nula de que, em conjunto, todos os
coeficientes estimados pelo modelo são estatisticamente iguais a zero, contra a alternativa de
que em conjunto são estatisticamente diferentes de zero.
( ) O valor do Fcalculado é igual a 3,98197 na regressão estimada.
( ) Como Fcalculado > Ftabela, para o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese
nula em favor da hipótese alternativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) F - V - V.
 b) V - F - V.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
9. A econometria trabalha com um conjunto de dados ao relacionar as variáveis explanatórias
que permitam realizar inferências estatísticas da relação destas com a variável explicada.
Sobre os tipos de dados com as quais se pode trabalhar em um experimento econométrico,
associe os itens utilizando os códigos a seguir:
I- Painel de dados.
II- Dados de corte.
III- Séries temporais.
( ) Referem-se à coleta de dados obtidos ao longo de intervalos de tempo.
( ) Dados coletados sobre unidades de amostras em um determinado período de tempo, ou
seja, não há alterações temporais.
( ) Dados que relacionam unidades individuais ao longo do tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) III - II - I.
 b) I - III - II.
 c) II - III - I.
 d) I - II - III.
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10.Quando se trabalha na área econômica, alguns conceitos básicos da econometria são
fundamentais para que se tenha uma compreensão do funcionamento da própria
econometria e suas aplicações práticas. Certas análises podem conter variáveis explicativas,
dependentes, ou ainda, serem formadas por séries temporais, dados de corte ou painel de
dados. A respeito dos principais conceitos da econometria, associe os itens utilizando o
código a seguir:
I- Variável dependente
II- Variável explicativa
III- Séries temporais
( ) A taxa de juros cobrada por um banco ao longo dos meses do último ano.
( ) Tem a capacidade de influenciar outras variáveis.
( ) Uma variável que é explicada por outras variáveis.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) III - II - I.
 b) II - II - III.
 c) III - I - II.
 d) I - III - II.
Prova finalizada com 10 acertos e 0 questões erradas.