Av 02 Econometria II

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26/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
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Acadêmico: Gregor Sevalho Fernandes (1165398)
Disciplina: Econometria II (ECN104)
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX ( Cod.:514307) ( peso.:1,50)
Prova: 17024362
Nota da Prova: 9,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. No estudo da causalidade desenvolvida por Granger (1969) indica que o futuro não pode causar o presente nem o
passado. Em processos estocásticos, é possível estabelecer uma relação de causalidade, ou seja, quando o
passado causa o presente ou o futuro, chamando-se assim de causalidade estrita. Com relação à causalidade de
Granger, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Causalidade unidirecional.
II- Feedback ou causalidade bilateral.
III- Independência.
( ) Tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X causa no sentido de Granger Y.
( ) Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis. 
( ) No sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) II - III - I.
 b) I - II - III.
 c) II - I - III.
 d) III - II - I.
2. Identificar parâmetros consistentes para os sistemas de equações simultâneas na forma reduzida nem sempre é
fácil. De acordo com Maddala (2003), esse processo pode ser feito pela condição de ordem, ou seja: verificar
quantas variáveis endógenas há no sistema e chamar de g; verificar quantidade de variáveis endógenas e
exógenas no sistema; verificar quantidade de variáveis ausentes e chamar de k; para então tomar a decisão.
Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I) K = g - 1.
II) K > g - 1.
III) K < g - 1.
( ) A equação é subidentificada.
( ) A equação é exatamente identificada.
( ) A equação é superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: MADDALA, G. S. Introdução à econometria. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
 a) III - I - II.
 b) II - III - I.
 c) III - II - I.
 d) II - I - III.
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3. Uma das formas de estimar o modelo de defasagens distribuídas é pelo método de mínimos quadrados ordinários.
Para tanto, roda-se a regressão sequencialmente adicionando em cada estimativa uma nova defasagem. Isso se
faz até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente
insignificantes e ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal. Alguns problemas podem ser
detectados ao utilizar esse método. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as
falsas:
( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens não causará problemas de colinearidade entre as
defasagens. 
( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens pode gerar um viés de especificação.
( ) Ao estimar um modelo com muitas defasagens, perde-se graus de liberdade, o que pode fazer falta se a base
de dados não for suficientemente grande. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - V - F.
 b) F - V - F.
 c) V - F - V.
 d) F - V - V.
4. O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de mínimos quadrados
ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há interdependência entre o termo de erro e a variável
endógena. Para uma equação exatamente identificada, aplica-se o método de mínimos quadrados indiretos. Sobre
o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de parâmetros a serem definidos
e de equações para sua obtenção. 
( ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma reduzida e sua estimação
e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros estruturais. 
( ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e amostras pequenas
geram estimadores consistentes e eficientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - V - F.
 b) F - F - V.
 c) V - F - V.
 d) F - V - F.
5. A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de equações simultâneas é
suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes. Com relação à condição de posto, classifique
V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Escrever o sistema em forma tabular.
( ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de zero. 
( ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser identificada,
subidentificada ou superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) F - F - V.
 c) V - V - F.
 d) V - F - V.
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6. Para estimar o modelo de defasagem, pode-se aplicar a transformação de Koyck (1954). Inicia-se em um modelo
de defasagens da variável explicativa distribuídas ao longo do tempo e termina-se após a transformação, em um
modelo autorregressivo. Utilizando um banco de dados sobre o consumo pessoal per capita (DCPC) e renda
pessoal disponível per capita (RPDPD), no GRETL, estima-se o modelo apresentado por mínimos quadrados em
dois estágios, trabalhando a transformação de Kovck (KLEINSCHMIDT, 2019). Analisando as informações
retiradas do Gretl e levando em consideração o cálculo da defasagem média, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) O valor de é Lambda=0,8045. Com esse resultado, é possível obter os valores da defasagem média que é
4,1151.
( ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade da renda leva cerca de 4,11 anos para fazer
efeito sobre o consumo.
( ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade do consumo leva cerca de 4,11 anos para
fazer efeito sobre a renda.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - F - V.
 b) V - F - V.
 c) V - V - F.
 d) F - V - F.
7. Com apoio do GRETL para o teste de Granger, buscou-se verificar se as variações na poupança como proporção
do PIB influenciam as variações nos investimentos, como proporção do PIB ou se são as variações nos
investimentos agregados que influenciam a poupança. Nessa situação, a hipótese nula a ser testada é que o
investimento não causa no sentido de Granger a poupança. O quadro anexo apresenta as informações retiradas
do GRETL. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Se o F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos, rejeitamos a H0.
( ) Não é necessário que as séries sejam estacionárias, ou seja, isso não influenciará no resultado do teste. 
( ) Nenhum resultado obtido permite rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que as variáveis investimento e
poupança real, como proporção do PIB são independentes no tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) F - V - V.
 b) F - F - V.
 c) V - V - F.
 d) V - F - V.
8. Na economia, uma mudança no nível de uma variável explanatória pode ter implicações comportamentais para
além do período de tempo em que ocorreram. Por exemplo, um aumento no imposto de renda os consumidores
passam a ter menos renda, isso afetará seus fornecedores, ou seja, esse aumento no imposto de rendarefletirá
em toda a economia, não de imediato mas futuramente. Essa situação, pode ser dita como defasagem, ou
retardamento. Dessa forma, modelos econométricos que descrevem a evolução da economia e suas reações a
longo tempo são utilizados para fazer as projeções. Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- Há dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas. O primeiro deles é a definição
do número de defasagens da variável explicativa e o outro processo de estimação dos parâmetros. 
II- A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados ordinários. 
III- A regressão para o modelo com defasagem, deve ser rodada até que os coeficientes de regressão das
variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo menos uma das
variáveis mude o sinal.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I e II estão corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) Somente a afirmativa II está correta.
 d) As afirmativas I e III estão corretas.
9. Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações simultâneas, ou seja,
modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas das exógenas e predeterminadas, para
depois rodar a regressão e estimar conjuntamente os parâmetros do modelo. No que tange à aplicação de modelos
de equações simultâneas, analise as afirmativas a seguir:
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a simultaneidade entre as
equações.
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma reduzida é fácil e eficiente. 
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, os resíduos
não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada equação do sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) Somente a afirmativa II está correta.
 c) As afirmativas I e III estão corretas.
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 d) As afirmativas I e II estão corretas.
10. Muitas vezes, os dados temporais quando analisados, não gera resultados desejáveis porque são compostas por
componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Dessa forma, para estimar relações corretas na análise é
necessário limpar as séries desses componentes. Feito esses ajustes, com apoio do GRETL é possível efetuar o
teste de Granger, sendo que, de acordo com Gujarati e Porter (2011), alguns passos são necessários, dentre eles,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Calcula-se a regressão restrita, dessa regressão obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos.
( ) Calcula-se a regressão irrestrita, dessa regressão, obtém-se a soma de quadrados dos resíduos irrestritos. 
( ) A hipótese nula é H0: alphai = 0, para todo i = 1, 2,. . . , n, ou seja, os termos da variável em análise defasados
pertencem à regressão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH,
2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
 a) V - V - V.
 b) V - V - F.
 c) F - V - V.
 d) F - F - V.
Prova finalizada com 9 acertos e 1 questões erradas.