Econometria II - PROVA RESPONDIDA

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	1.
	Na economia, uma mudança no nível de uma variável explanatória pode ter implicações comportamentais para além do período de tempo em que ocorreram. Por exemplo, um aumento no imposto de renda os consumidores passam a ter menos renda, isso afetará seus fornecedores, ou seja, esse aumento no imposto de renda refletirá em toda a economia, não de imediato mas futuramente. Essa situação, pode ser dita como defasagem, ou retardamento. Dessa forma, modelos econométricos que descrevem a evolução da economia e suas reações a longo tempo são utilizados para fazer as projeções. Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- Há dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas. O primeiro deles é a definição do número de defasagens da variável explicativa e o outro processo de estimação dos parâmetros. 
II- A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados ordinários.  
III- A regressão para o modelo com defasagem, deve ser rodada até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a afirmativa II está correta.
	 b)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 c)
	As afirmativas I e II estão corretas.
	 d)
	Somente a afirmativa III está correta.
	2.
	Para estimar o modelo de defasagem, pode-se aplicar a transformação de Koyck (1954). Inicia-se em um modelo de defasagens da variável explicativa distribuídas ao longo do tempo e termina-se após a transformação, em um modelo autorregressivo. Utilizando um banco de dados sobre o consumo pessoal per capita (DCPC) e renda pessoal disponível per capita (RPDPD), no GRETL, estima-se o modelo apresentado por mínimos quadrados em dois estágios, trabalhando a transformação de Kovck (KLEINSCHMIDT, 2019). Analisando as informações retiradas do Gretl e levando em consideração o cálculo da defasagem média, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
   
(    ) O valor de é Lambda=0,8045. Com esse resultado, é possível obter os valores da defasagem média que é 4,1151.
(    ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade da renda leva cerca de 4,11 anos para fazer efeito sobre o consumo.
(    ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade do consumo leva cerca de 4,11 anos para fazer efeito sobre a renda.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	
	 a)
	F - V - F.
	 b)
	F - F - V.
	 c)
	V - V - F.
	 d)
	V - F - V.
	3.
	A estimação baseada em simulação é uma das aplicações econométricas que mais tem crescido nos últimos anos devido à evolução computacional. A simulação como os experimentos de Monte Carlo proporciona o teste da raiz unitária, tabela de distribuição e demais testes estatísticos. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Um dos procedimentos preliminares do método de Monte Carlo é não retirar amostras repetidas da distribuição de erro.
	 b)
	A expressão experimentos de Monte Carlo é devido ao fato de que a simulação envolve a geração de números aleatórios ou resultados aleatórios.
	 c)
	O método Monte Carlo tem como outro procedimento preliminar não fixar os parâmetros em certos valores, ou seja, os parâmetros terão diversos valores.
	 d)
	Outra técnica de simulação que vem sendo trabalhada nos últimos anos é a técnica de Koyck.
	4.
	Uma das formas de estimar o modelo de defasagens distribuídas é pelo método de mínimos quadrados ordinários. Para tanto, roda-se a regressão sequencialmente adicionando em cada estimativa uma nova defasagem. Isso se faz até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente insignificantes e ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal. Alguns problemas podem ser detectados ao utilizar esse método. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens não causará problemas de colinearidade entre as defasagens. 
(    ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens pode gerar um viés de especificação.
(    ) Ao estimar um modelo com muitas defasagens, perde-se graus de liberdade, o que pode fazer falta se a base de dados não for suficientemente grande. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - F - V.
	 b)
	F - V - V.
	 c)
	V - V - F.
	 d)
	F - V - F.
	5.
	O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de mínimos quadrados ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há interdependência entre o termo de erro e a variável endógena. Para uma equação exatamente identificada, aplica-se o método de mínimos quadrados indiretos. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de parâmetros a serem definidos e de equações para sua obtenção. 
(    ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma reduzida e sua estimação e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros estruturais. 
(    ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e amostras pequenas geram estimadores consistentes e eficientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - F.
	 b)
	V - F - V.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	V - V - F.
	6.
	Muitas vezes, os dados temporais quando analisados, não gera resultados desejáveis porque são compostas por componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Dessa forma, para estimar relações corretas na análise é necessário limpar as séries desses componentes. Feito esses ajustes, com apoio do GRETL é possível efetuar o teste de Granger, sendo que, de acordo com Gujarati e Porter (2011), alguns passos são necessários, dentre eles, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(   ) Calcula-se a regressão restrita, dessa regressão obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos.
(   ) Calcula-se a regressão irrestrita, dessa regressão, obtém-se a soma de quadrados dos resíduos irrestritos. 
(   ) A hipótese nula é H0: alphai = 0, para todo i = 1, 2,. . . , n, ou seja, os termos da variável em análise defasados pertencem à regressão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
	 a)
	V - V - V.
	 b)
	F - F - V.
	 c)
	V - V - F.
	 d)
	F - V - V.
	7.
	Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações simultâneas, ou seja, modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas das exógenas e predeterminadas, para depois rodar a regressão e estimar conjuntamente os parâmetros do modelo. No que tange à aplicação de modelos de equações simultâneas, analise as afirmativas a seguir:
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a simultaneidade entre as equações.
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma reduzida é fácil e eficiente. 
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada equação do sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a afirmativa II está correta.
	 b)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 c)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 d)
	As afirmativas I e II estão corretas.
	8.
	A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de equações simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes. Com relação à condição de posto,classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Escrever o sistema em forma tabular.
(    ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de zero. 
(    ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser identificada, subidentificada ou superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - F.
	 b)
	F - F - V.
	 c)
	V - F - V.
	 d)
	V - V - F.
	9.
	Com apoio do GRETL para o teste de Granger, buscou-se verificar se as variações na poupança como proporção do PIB influenciam as variações nos investimentos, como proporção do PIB ou se são as variações nos investimentos agregados que influenciam a poupança. Nessa situação, a hipótese nula a ser testada é que o investimento não causa no sentido de Granger a poupança. O quadro anexo apresenta as informações retiradas do GRETL. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Se o F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos, rejeitamos a H0.
(    ) Não é necessário que as séries sejam estacionárias, ou seja, isso não influenciará no resultado do teste. 
(    ) Nenhum resultado obtido permite rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que as variáveis investimento e poupança real, como proporção do PIB são independentes no tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	
	 a)
	V - F - V.
	 b)
	F - F - V.
	 c)
	V - V - F.
	 d)
	F - V - V.
	10.
	A dependência de uma variável Y sobre a variável X nem sempre é imediata na Economia. Diante disso, vamos supor que uma pessoa receba um aumento de salário de R$ 2.000,00 no pagamento anual, sendo esse um aumento permanente no seu salário. A pessoa pode decidir em aumentar as despesas de consumo no primeiro ano em R$ 800,00 no segundo ano mais R$ 600,00 e R$ 400,00 no ano seguinte, economizando o restante. No final do terceiro ano, as despesas de consumo anual terão aumentado R$ 1.800. Dessa forma, teremos a função consumo como:  Yt = constante + 0,4Xt + 0,3Xt-1 + 0,2Xt-2 + ut e em termos gerais escreve-se a função: Yt = Alpha + Bêta 0Xt + Bêta 1Xt-1 + Bêta 2Xt-2 + .....+ Bêta kXt-k.+ut  (GUJARATI; PORTER, 2011).
Analisando o gráfico anexo, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
	
	 a)
	O coeficiente Bêta 0 é conhecido como multiplicador de curto prazo ou de impacto, porque dá a variação do valor médio de Y em decorrência da variação unitária de X no mesmo período.
	 b)
	Se a variação em Y for mantida no mesmo nível, a partir daÍ, (Bêta 0 + Bêta 1) dá a variação no (valor médio) X no período seguinte.
	 c)
	O multiplicador de longo prazo é a propensão marginal a consumir (PMC), é 0,4 enquanto o multiplicador de curto prazo, que é a propensão marginal a consumir a curto prazo é 0,4 + 0,3 + 0,2 = 0,9.
	 d)
	Depois de k períodos, tem-se um multiplicador de defasagem de longo prazo ou parcial, desde que exista a soma Bêta.
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