Prova 2 - Econometria II -

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Acadêmico: Diogo Furtado (1483333)
Disciplina: Econometria II (ECN104)
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX ( Cod.:651333) ( peso.:1,50)
Prova: 23623087
Nota da Prova: 10,00
Legenda: Resposta Certa   Sua Resposta Errada  
1. Muitas vezes, os dados temporais quando analisados, não gera resultados desejáveis porque
são compostas por componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Dessa forma, para
estimar relações corretas na análise é necessário limpar as séries desses componentes.
Feito esses ajustes, com apoio do GRETL é possível efetuar o teste de Granger, sendo que,
de acordo com Gujarati e Porter (2011), alguns passos são necessários, dentre eles,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(   ) Calcula-se a regressão restrita, dessa regressão obtém-se a soma dos quadrados dos
resíduos.
(   ) Calcula-se a regressão irrestrita, dessa regressão, obtém-se a soma de quadrados dos
resíduos irrestritos. 
(   ) A hipótese nula é H0: alphai = 0, para todo i = 1, 2,. . . , n, ou seja, os termos da variável
em análise defasados pertencem à regressão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria
Lúcia G. L. Rosa. E-book.
 a) V - V - V.
 b) V - V - F.
 c) F - F - V.
 d) F - V - V.
2. Com apoio do GRETL para o teste de Granger, buscou-se verificar se as variações na
poupança como proporção do PIB influenciam as variações nos investimentos, como
proporção do PIB ou se são as variações nos investimentos agregados que influenciam a
poupança. Nessa situação, a hipótese nula a ser testada é que o investimento não causa no
sentido de Granger a poupança. O quadro anexo apresenta as informações retiradas do
GRETL. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Se o F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos,
rejeitamos a H0.
(    ) Não é necessário que as séries sejam estacionárias, ou seja, isso não influenciará no
resultado do teste. 
(    ) Nenhum resultado obtido permite rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que as
variáveis investimento e poupança real, como proporção do PIB são independentes no
tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) V - V - F.
 b) V - F - V.
 c) F - F - V.
 d) F - V - V.
3. Gujarati e Poter (2011) utilizam a pergunta feita com frequência em macroeconomia, será o
PIB que "causa" a oferta da moeda (M) ou será a oferta da moeda que causa o PIB? O teste
de causalidade de Granger infere que as informações relevantes à previsão das variáveis
preditivas, PIB e M, estão contidas nos dados de série temporal dessas variáveis. Existem
algumas situações possíveis ao aplicar o teste de causalidade de Granger. Sobre elas,
assinale a alternativa CORRETA:
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto
Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia
G. L. Rosa. E-book.
 a) A independência é obtida para os conjuntos de coeficientes em análise estatisticamente
diferentes de zero.
 b) Uma causalidade bilateral, no sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não
causa no sentido de Granger Y.
 c) A independência, quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis.
 d) Feedback ou causalidade unidirecional, em que tanto Y causa no sentido de Granger X,
quanto X causa no sentido de Granger Y.
4. O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de
mínimos quadrados ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há interdependência
entre o termo de erro e a variável endógena. Para uma equação exatamente identificada,
aplica-se o método de mínimos quadrados indiretos. Sobre o exposto, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de
parâmetros a serem definidos e de equações para sua obtenção. 
(    ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma
reduzida e sua estimação e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros estruturais.
(    ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e
amostras pequenas geram estimadores consistentes e eficientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - V - F.
 b) V - F - V.
 c) F - V - F.
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 d) F - F - V.
5. Para estimar o modelo de defasagem, pode-se aplicar a transformação de Koyck (1954).
Inicia-se em um modelo de defasagens da variável explicativa distribuídas ao longo do tempo
e termina-se após a transformação, em um modelo autorregressivo. Utilizando um banco de
dados sobre o consumo pessoal per capita (DCPC) e renda pessoal disponível per capita
(RPDPD), no GRETL, estima-se o modelo apresentado por mínimos quadrados em dois
estágios, trabalhando a transformação de Kovck (KLEINSCHMIDT, 2019). Analisando as
informações retiradas do Gretl e levando em consideração o cálculo da defasagem média,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
   
(    ) O valor de é Lambda=0,8045. Com esse resultado, é possível obter os valores da
defasagem média que é 4,1151.
(    ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade da renda leva cerca
de 4,11 anos para fazer efeito sobre o consumo.
(    ) A defasagem média indica que 50% da mudança de uma unidade do consumo leva
cerca de 4,11 anos para fazer efeito sobre a renda.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) F - F - V.
 c) V - F - V.
 d) V - V - F.
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6. A dependência de uma variável Y sobre a variável X nem sempre é imediata na Economia.
Diante disso, vamos supor que uma pessoa receba um aumento de salário de R$ 2.000,00
no pagamento anual, sendo esse um aumento permanente no seu salário. A pessoa pode
decidir em aumentar as despesas de consumo no primeiro ano em R$ 800,00 no segundo
ano mais R$ 600,00 e R$ 400,00 no ano seguinte, economizando o restante. No final do
terceiro ano, as despesas de consumo anual terão aumentado R$ 1.800. Dessa forma,
teremos a função consumo como:  Yt = constante + 0,4Xt + 0,3Xt-1 + 0,2Xt-2 + ut e em
termos gerais escreve-se a função: Yt = Alpha + Bêta 0Xt + Bêta 1Xt-1 + Bêta 2Xt-2 + .....+
Bêta kXt-k.+ut  (GUJARATI; PORTER, 2011).
Analisando o gráfico anexo, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria
Lúcia G. L. Rosa. E-book.
 a) O multiplicador de longo prazo é a propensão marginal a consumir (PMC), é 0,4 enquanto
o multiplicador de curto prazo, que é a propensão marginal a consumir a curto prazo é 0,4
+ 0,3 + 0,2 = 0,9.
 b) Se a variação em Y for mantida no mesmo nível, a partir daÍ, (Bêta 0 + Bêta 1) dá a
variação no (valor médio) X no período seguinte.
 c) Depois de k períodos, tem-se um multiplicador de defasagem de longo prazo ou parcial,
desde que exista a soma Bêta.
 d) O coeficiente Bêta 0 éconhecido como multiplicador de curto prazo ou de impacto, porque
dá a variação do valor médio de Y em decorrência da variação unitária de X no mesmo
período.
7. A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de
equações simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes.
Com relação à condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as
falsas:
(    ) Escrever o sistema em forma tabular.
(    ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam
diferentes de zero. 
(    ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser
identificada, subidentificada ou superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) F - F - V.
 c) V - F - V.
 d) V - V - F.
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8. Na economia, uma mudança no nível de uma variável explanatória pode ter implicações
comportamentais para além do período de tempo em que ocorreram. Por exemplo, um
aumento no imposto de renda os consumidores passam a ter menos renda, isso afetará seus
fornecedores, ou seja, esse aumento no imposto de renda refletirá em toda a economia, não
de imediato mas futuramente. Essa situação, pode ser dita como defasagem, ou
retardamento. Dessa forma, modelos econométricos que descrevem a evolução da economia
e suas reações a longo tempo são utilizados para fazer as projeções. Sobre o exposto,
analise as sentenças a seguir:
I- Há dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas. O
primeiro deles é a definição do número de defasagens da variável explicativa e o outro
processo de estimação dos parâmetros. 
II- A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados
ordinários.  
III- A regressão para o modelo com defasagem, deve ser rodada até que os coeficientes de
regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o
coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) As afirmativas I e II estão corretas.
 d) Somente a afirmativa II está correta.
9. Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações
simultâneas, ou seja, modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas
das exógenas e predeterminadas, para depois rodar a regressão e estimar conjuntamente os
parâmetros do modelo. No que tange à aplicação de modelos de equações simultâneas,
analise as afirmativas a seguir:
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a
simultaneidade entre as equações.
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma
reduzida é fácil e eficiente. 
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados
ordinários, os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada
equação do sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I e II estão corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) As afirmativas I e III estão corretas.
 d) Somente a afirmativa II está correta.
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10.Uma das formas de estimar o modelo de defasagens distribuídas é pelo método de mínimos
quadrados ordinários. Para tanto, roda-se a regressão sequencialmente adicionando em
cada estimativa uma nova defasagem. Isso se faz até que os coeficientes de regressão das
variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente insignificantes e ou o coeficiente
de pelo menos uma das variáveis mude o sinal. Alguns problemas podem ser detectados ao
utilizar esse método. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para
as falsas:
(    ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens não causará problemas de
colinearidade entre as defasagens. 
(    ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens pode gerar um viés de
especificação.
(    ) Ao estimar um modelo com muitas defasagens, perde-se graus de liberdade, o que
pode fazer falta se a base de dados não for suficientemente grande. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - V.
 b) V - V - F.
 c) F - V - F.
 d) F - V - V.
Prova finalizada com 10 acertos e 0 questões erradas.