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Projetos avançados de investimento

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Projetos avançados de investimento


2)

Um investidor acredita que o mercado irá cair e deseja proteger sua carteira de ações, que possui um ativo negociado a $100. Analise qual seria a melhor alternativa de proteção abaixo:

Alternativas:

  • Compra de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $80.
  • Compra de uma opção de compra do ativo com preço de exercício (strike) a $120.
  • Venda de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $100.
  • Compra de uma opção de compra do ativo com preço de exercício (strike) a $100.
  • ( Compra de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $100.)CORRETO


3)

Determine qual das alternativas abaixo explica corretamente a utilização do VaR na gestão de carteiras.

Alternativas:

  • O VaR é utilizado para controlar as posições, quando seu limite é ultrapassado o gestor é obrigado a reduzir suas posições de risco.CORRETO
  • A gestão do VaR é feita pelos Bancos Centrais dos países, não por gestores de carteiras.
  • O VaR é utilizado para estimar o retorno das carteiras investidas.
  • O VaR é apresentado aos investidores como uma margem de segurança que não será ultrapassada.
  • Os gestores acompanham o VaR para determinar os melhores momentos de compra de ativos.


4)

Uma empresa está sem caixa, mas irá receber um pagamento em dólares dentro de 30 dias no valor de U$ 100.000 e nesta mesma data irá saldar uma dívida de U$ 80.000. Como a empresa não deseja correr riscos cambiais, analise o que ela deveria fazer para ter o menor custo de hedge possível.

Alternativas:

  • A empresa deveria vender U$20.000 no mercado a termo para 30 dias.CORRETO
  • A empresa não terá risco cambial, pois os créditos são maiores que as dívidas.
  • A empresa deveria vender U$ 100.000 no mercado futuro.
  • A empresa deveria comprar U$ 20.000 no mercado a termo para 30 dias.
  • A empresa deveria comprar U$ 80.000 no mercado a termo para 80 dias.


5)

Quais são as limitações para utilização do modelo APT principalmente frente ao CAPM?

Alternativas:

  • Só pode ser aplicado ativos isolados e nunca para carteiras de investimentos.
  • Só pode ser utilizado quando se compara o potencial do investimento com o mercado como um todo.
  • Seu cálculo é complexo, pois exige a determinação de quais fatores podem influenciar o retorno exigido de um ativo.CORRETO
  • A necessidade de calcular primeiramente os parâmetros do CAPM.
  • Exige conhecimento dos riscos sistemáticos e não sistemáticos.


6)

Uma empresa possui três alternativas de investimentos no valor de R$ 50.000,00. A alternativa 1 com retorno de R$ 60.000,00, alternativa 2 com retorno de R$ 75.000,00 e alternativa 3 com retorno de R$ 70.000,00. Qual das alternativas possui o melhor ROI?

Alternativas:

  • Não é possível calcular o ROI das alternativas.
  • Alternativa 1.
  • O ROI será o mesmo para as três alternativas.
  • Alternativa 2.CORRETO
  • Alternativa 3.



8)

Analise as seguintes afirmações:

I – O investimento em uma carteira fora da Fronteira Eficiente será uma ação racional.

II – A utilização de Curvas de Indiferença obrigará a seleção de carteiras fora da Fronteira Eficiente.

III – As carteiras na Fronteira Eficiente minimizam o risco.

Selecione a alternativa que compreende as afirmações corretas:

Alternativas:

  • I, II e III.
  • I, apenas.
  • I e III.
  • III, apenas.CORRETO
  • II, apenas.


9)

Como a depreciação afetará o fluxo de caixa?

Alternativas:

  • Afetará o cálculo do IR, mas não entra no fluxo.CORRETO
  • Afetará o cálculo do IR e entrará no fluxo.
  • Será uma entrada de caixa e entrará no fluxo.
  • Não afetará o fluxo de caixa.
  • Será uma saída de caixa e entrará no fluxo.


10)

Uma empresa possui uma alternativa de investimento com TIR de 50%, mas não conseguirá reinvestir os fluxos na mesma taxa da TIR, mas terá que reaplicar a uma taxa menor. Analise o que acontecerá com a TIR modificada.

Alternativas:

  • Será menor, pois os reinvestimentos serão a uma taxa menor que a TIR.CORRETO
  • Será menor, pois a diferença de taxas fará os fluxos serem menores.
  • Não será alterada.
  • Não é possível afirmar nada a respeito, com as informações disponíveis.
  • Será maior, pois o risco será reduzido.