Questão 1 Sem resposta Um gestor decidiu analisar e medir o desempenho de cada carteira do seu portfólio a fim de ajustar o retorno de determinada...

Vamos analisar cada afirmativa: I. O resultado do índice de Sharpe da carteira B obteve o melhor desempenho porque comparado aos outros é maior. - O índice de Sharpe é calculado subtraindo o retorno livre de risco do retorno da carteira e dividindo pelo desvio padrão da carteira. Portanto, um índice de Sharpe maior indica um melhor desempenho ajustado ao risco. Se a carteira B tem um índice de Sharpe maior do que as outras, então essa afirmativa está correta. II. Em ordem crescente, a carteira que apresenta melhor desempenho a partir do índice da carteira de Sharpe é a carteira C, carteira A, carteira B. - A ordem correta seria a carteira C, carteira B, carteira A, pois o melhor desempenho é indicado por um índice de Sharpe mais alto, o que significa um retorno maior em relação ao risco. III. A carteira A apresentou um resultado igual a 15 que é o pior desempenho comparada às outras carteiras. - Se a carteira A apresentou um índice de Sharpe de 15, isso indicaria um desempenho muito superior em relação às outras carteiras, pois um índice de Sharpe mais alto é melhor. Portanto, a alternativa correta é: II. Em ordem crescente, a carteira que apresenta melhor desempenho a partir do índice da carteira de Sharpe é a carteira C, carteira B, carteira A.

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