TESTE DE CONHECIMENTO - GST1906_EX_A5_201909201723_V2

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Teste de
Conhecimento
 
 
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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
 Lupa 
 
Exercício: GST1906_EX_A5_201909201723_V2 19/10/2020
Aluno(a): SORAIA DE ALCANTARA BORGES
Disciplina: GST1906 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201909201723
 
A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido
sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de
risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo
A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do
ativo de :
 14%
12%
 16%
8%
10%
Respondido em 19/10/2020 19:35:07
 
 
Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de
uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de
retorno de mercado no próximo ano?
Taxa de retorno de mercado 12,7%
 Taxa de retorno de mercado 11,5%
 Taxa de retorno de mercado 12,5%
Taxa de retorno de mercado 10,5%
Taxa de retorno de mercado 17,5%
Respondido em 19/10/2020 19:35:11
 
 
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu
reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
 O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
Ele nunca pode ser negativo
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
É uma medida de risco diversificável
Ele nunca pode ser positivo
 Questão1
 Questão2
 Questão3
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
Respondido em 19/10/2020 19:35:35
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
 
Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no
próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra =
Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
14%
22%
16%
 12%
 19%
Respondido em 19/10/2020 19:35:39
Gabarito
Comentado
 
 
empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as
seguintes:
 
Estado da economia Retorno do ativo A Retorno do ativo B
BOM 15,0% 6,5%
RUIM 3,0% 6,5%
 
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
 
 
A =16% B= 15%
 A =9% B = 6,5%
 A =3% B =6,5%
A =1,2% B = 6,5%
A= 9% B= 3%
Respondido em 19/10/2020 19:35:50
 
 
Explicação: RESPOSTA: 0,60X 6,5 + 0,40 x 6,5 =6,5%
 
 
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado,
BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico,
em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
 1,10
1,75
1,33
1,00
 0,75
Respondido em 19/10/2020 19:35:56
Gabarito Gabarito
 Questão4
 Questão5
 Questão6
Comentado Comentado
 
 
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de
7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do
modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
11,8%
 9,1%
 10,6%
13,9%
12,4%
Respondido em 19/10/2020 19:36:05
Gabarito
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A Empresa XYZ, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 1,2. Os analistas da
empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de
mercado é 13%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm -
Rf) temos o retorno do ativo de :
13%
15%
 14%
 12%
11%
Respondido em 19/10/2020 19:36:10
Gabarito
Comentado
 
 
 
 Questão7
 Questão8
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