Avaliação on-line 4 (AOL 4) gestão de riscos

Prévia do material em texto

Pergunta 1
1
“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula
pode ser aproximada por uma distribuição normal”.
O conceito se refere ao (a):
Ocultar opções de resposta
Teste – Z.
Resposta correta
CAPM.
VaR.
RiskMetrics.
Donwside Risk.
Pergunta 2
1
“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.”
Complete as lacunas de modo adequado.
Ocultar opções de resposta
Notas promissórias.
Fundos de investimento.
Letras de câmbio.
Debêntures.
Fatores.
Resposta correta
Pergunta 3
1
“Estimar o (a) __________________ de cada fator – Algumas ações são mais expostas que
outras a um fator em particular.
Então podemos estimar a sensibilidade de uma amostra de ações de cada fator e então
medir quanto retorno extra, os investidores poderiam ter recebido no passado por tomar o
risco deste fator”.
Complete as lacunas de modo adequado.
Ocultar opções de resposta
Cálculo VaR.
Retorno esperado.
Prêmio de risco.
Resposta correta
Risco e retorno.
Variância.
Pergunta 4
1
Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado
ao acúmulo de risco sistêmico.
O enunciado é a definição de qual conceito?
Ocultar opções de resposta
Capital contra-cíclico.
Resposta correta
Análise quantitativa.
Análise SWOT.
Risco não sistemático.
Análise de ativos.
Pergunta 5
1
São variáveis relevantes no APT:
I - Índice de produção industrial mensal;
II – Mudanças no prêmio de risco;
III – Mudanças na estrutura de termo das taxas de juros.
Ocultar opções de resposta
Todas estão erradas.
Está correta somente a III.
Todas estão corretas.
Resposta correta
Estão corretas somente a I e II.
Está correta somente a I.
Pergunta 6
0
“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de
mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):
Ocultar opções de resposta
Cenários.
Resposta correta
Value at Risk.
Riscos.
CAPM.
Incorreta:
Risco e retorno.
Pergunta 7
1
São perfis de investidores:
I – Conservador;
II – Moderado;
III – Otimista.
Ocultar opções de resposta
Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e II.
Resposta correta
Está correto somente o item II.
Estão corretos os itens I e III.
Pergunta 8
1
“Com o intuito de resguardar as instituições financeiras de eventuais acontecimentos que
possam comprometer suas ações, o (a) _____________ apresenta uma proposta onde os
bancos passarão a ter 7 % das reservas para utilização na contenção destes riscos”.
Tal definição se refere a qual conceito?
Mostrar opções de resposta
Pergunta 9
1
São finalidade do VaR:
I – Informar os acionistas dos riscos em curso por parte das operações comerciais e de
investimento;
II – Comunicar aos acionistas, em termos não técnicos, os presentes riscos financeiros da
empresa;
III – Demonstrativos econômico-financeiros, que incorporam quantificação de retornos
financeiros, segundo os preceitos normativos e padrões recomendados.
Ocultar opções de resposta
Estão corretos os itens II e III.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item II.
Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item III.
Resposta correta
Pergunta 10
0
De acordo com Martins (2009), são pontos relativos do APT:
I – Têm expectativas homogêneas em relação ao retorno dos ativos explicado pelo modelo
de k fatores;
II – É perfeitamente competitivo e não existem custos de transação;
III – Os erros εi de cada ativo devem ser independentes dos fatores.
Ocultar opções de resposta
Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item II.
Incorreta:
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta