ADM_Finaiceira_4

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1.
		_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
	
	
	
	Retorno de Ativo
	
	
	Retorno de Carteira
	
	
	Risco de Ativo
	
	
	Risco Não Diversificável
	
	
	Risco Diversificável
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		2.
		_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos.
	
	
	
	Risco de Mercado
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Setorial
	
	
	Risco Não Sistemático
	
	
	Risco Operacional
	
	
	
	 
		
	
		3.
		É a taxa que obrigatoriamente deve ser indicada em todos os contratos de crédito ou nas aplicações e corresponde ao período de um ano. Sendo que, é uma remuneração monetária sujeita aos efeitos da inflação
	
	
	
	taxa da letra do Tesouro dos estados
	
	
	taxa de juro nominal
	
	
	taxa anual de juros
	
	
	taxa efetiva de juros
	
	
	taxa de inflação
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
	
	
	
	
 pode ser negativo ou positivo.
	
	
	custo de oportunidade.
	
	
	 trabalha o prejuizo de um ativo.
	
	
	risco diversificável.
	
	
	desvio padrão.
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
	
	
	
	14,5%
	
	
	14,6%
	
	
	14,8%
	
	
	14,3%
	
	
	14,0%
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:
	
	
	
	Risco de Moeda
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Sistemático
	
	
	Risco do Ativo
	
	
	Risco Não Sistemático
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		7.
		De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
	
	
	
	Nenhum dos itens
	
	
	I e III
	
	
	I e II
	
	
	II e III
	
	
	I, II e III
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
	
	
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado