Programa 324

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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
EAE 0324 ECONOMETRIA I 
1º SEMESTRE DE 2008 
 
Professor: Dr. Ricardo Avelino, ravelino@fipe.org.br 
Monitor: Leandro Almeida, leandro82almeida@yahoo.com.br 
Aulas: 3as 21h20 – 23h00 e 5as 19h30 – 21h10 
Monitorias: 6as 19h30 – 21h10 
Avaliação: Listas de exercícios, com peso de 10%, uma prova na metade 
do curso, com peso de 35%, e uma prova final, com peso de 55%. 
 
PLANO DO CURSO 
 
1. Revisão de Estatística Básica 
Maddala (1998), seções 2.1-2.5. 
2. Revisão de Álgebra Matricial 
Maddala (1998), apêndice A. 
3. Regressão Linear Simples 
• Hipóteses clássicas 
• Mínimos quadrados ordinários 
• Propriedades estatísticas do estimador em amostras finitas 
• Ajustamento do modelo aos dados 
• Intervalos de confiança 
• Testes de hipótese 
• Previsão 
Maddala (1998), seções 2.8-2.10, 3.1-3.2, 3.4-3.5, 3.7. 
Johnston e Dinardo (1998), seções 1.4-1.7. 
4. Regressão Linear Múltipla 
• Estimação dos coeficientes da regressão 
• Propriedades estatísticas do estimador em amostras finitas 
• Testes de restrições lineares 
• Variáveis dummy 
Maddala (1998), seções 8.1-8.5. 
5. Introdução à Teoria Assintótica 
• Leis dos grandes números 
• Teoremas centrais do limite 
• Consistência 
• Eficiência 
• Propriedades assintóticas do estimador de mínimos quadrados 
ordinários 
6. Máxima Verossimilhança 
Greene, seção 4.5. 
Johnston e Dinardo (1998), seções 5.1-5.4. 
7. Método dos Momentos 
Maddala (1998), seção 3.3. 
Johnston e Dinardo (1998), seções 10.1-10.3. 
8. Violação das Hipóteses Clássicas do Modelo de Regressão Linear 
• Multicolinearidade 
• Viés de variável omitida 
• Modelos não lineares 
• Erros de medida 
Maddala (1998), seções 7.1-7.3, 7.7, 11.1-11.6. 
Gujarati (2003), capítulo 13. 
9. Mínimos Quadrados Generalizados 
• Heteroscedasticidade 
• Autocorrelação 
Maddala (1998), seções 5.1-5.4, 6.1-6.5, 6.8. 
Johnston e Dinardo (1998), seções 6.1, 6.6. 
10. Variáveis Instrumentais 
Johnston e Dinardo (1998), seções 5.5, 10.3. 
11. Equações Simultâneas 
• Identificação 
• Estimação 
Kmenta, seções 13.1-13.4. 
Maddala (1998), seções 9.1-9.9. 
12. Modelos com Variáveis Dependentes Binárias 
• Probit 
• Logit 
Greene, seções 19.1-19.4, 19.6-19.7. 
Wooldridge (2002), seções 15.1-15.4, 15.9. 
 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 
 
- GREENE, W. H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 4th 
ed., 1999. 
 
- GUJARATI, D. N. Basic econometrics. New York: McGraw-Hill, 4th ed., 
2003. 
 
- HAMILTON, J. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University 
Press, 1994. 
 
- JOHNSTON, J. e J. DiNARDO. Econometric Methods. Irwin: McGraw-
Hill, 4th ed., 1997. 
 
- KMENTA, J. Elementos de Econometria. São Paulo: Atlas, 3ª ed., 
1994. 
 
- MADDALA, G. S. Introduction to Econometrics. New Jersey: Prentice 
Hall, 2nd ed., 1998. 
 
- MADDALA, G. S. Limited-Dependent and Qualitative Variables in 
Econometrics. United Kingdom: Cambridge University Press, 1983. 
 
- WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 
USA: South Western College, 2nd ed., 2003.