econometria III 2018_2

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Instituto de Economia da UFRJ 
Curso de Graduação de Ciências Econômicas (Bacharelado) 
IEE612-Econometria III 2018/ II 
Prof.: Eduardo Pontual Ribeiro 
 
 
Objetivo 
Este curso tem como objetivos (i) apresentar os alunos a técnicas econométricas 
utilizadas em pesquisa econômica aplicada, e (ii) capacitá-los no uso de softwares 
econométricos, como Stata, montagem e análise de bases de dados, bem como na leitura 
e apresentação de artigos empíricos, com ênfase em técnicas para análise econométrica 
de séries de tempo. Espera-se que a exposição dos alunos ao material do curso possa ser 
instrumental para a elaboração de estudos e pesquisas e trabalhos de fim de curso 
empíricos. 
 
 
Avaliação 
Média de dois trabalhos (30%), um estudo empírico (30%) e uma prova escrita em sala 
de aula (40%). 
 
Programa 
 
1. Introdução: Análise de Séries de tempo, previsão e estimação 
2. Caracterização de séries de tempo univariadas autocorrelação 
estacionariedade, raiz unitária. 
3. Modelos univariados da família ARIMA. 
4. Métodos para séries de tempo: modelos dinâmicos em econometria: ADL, ECM 
e cointegração. 
5. Sistemas de equações (VAR) e modelos macroeconométricos 
6. Princípios para previsão na média e na variância 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA INDICATIVA 
*BUENO, R. L.S. Econometria de Series Temporais. São Paulo: Cengage Learning, 
2008. 
ENDERS, W. Applied Econometric Time Series, New York:Willey. 
GRANGER, C. e NEWBOLD, P. Forecasting Econometric Time Series 2
nd
 ed.. Miami: 
Academic Press, 1986. 
*MOURA, R.L. e SOUZA, R.M. Estatística: Série Questões da ANPEC, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2013. 
STOCK e WATSON. J. Econometria. Rio de Janeiro: Pearson, 2004. 
*WOOLDRIDGE, J. Introdução à Econometria, São Paulo:Thomson, 2005. 
 
E artigos distribuídos ao longo do curso