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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA / PUC-Rio MICROECONOMIA II Prof. Marcos Antonio C. da Silveira Nota de Aula 5: Teoria dos Jogos Bibliogra a: Varian, cap. 28; Cabral, cap. 4; Gibbons, cap. 1, seções 1.1 e 1.3 1 Jogos com Estratégias Mistas: De nição De nição 1 Considere um jogo G = � I; (Si)i2I ; (ui)i2I qualquer. Uma estratégia mista para o jogador i é uma distribuição de probabilidade �i : Si ! [0; 1] sobre o conjunto de estratégias puras Si, onde �i (si) � 0 denota a probabilidade atribuída à estratégia pura si. Por de nição, segue que: 1 � �i (si) � 0 para todo si;X si2Si �i (si) = 1: � Denote por �(Si) o conjunto de todas as estratégias mistas do jogador i. Logo, �i 2 �(Si) denota uma estratégia mista qualquer deste jogador. � A teoria supõe que as estratégias mistas de jogadores diferentes são independentes. Logo, a probabilidade de ocorrer a combinação de estratégias s = (s1; s2; :::; sn) é dada por �1 (s1)�2 (s2) :::�2 (sn) : De nição 2 Considere um jogo G = � I; (Si)i2I ; (ui)i2I qualquer. A extensão deste jogo para estratégias mistas é um novo jogo �(G) = � I; (� (Si))i2I ; (Ui)i2I tal que: 1. I é o mesmo conjunto de n jogadores do jogo G; 2. �(Si) é o conjunto de estratégias mistas do jogador i, como de nido acima; 3. Ui é a função pay-o¤ do jogador i, de nida como Ui : � (S1)��(S2)� :::��(Sn) �! R � = (�1; �2; :::; �n) �! ui (�) = X s2S �1 (s1)�2 (s2) :::�n (sn)ui (s) � A função utilidade dos jogadores tem a forma da utilidade esperada. Logo, conforme a teoria da escolha com incerteza, as preferências dos jogadores sobre o espaço de loterais satisfazem os axiomas da continuidade e da independência. � A estratégia mista do jogador i pode ser interpretada como a expectativa dos demais jogadores quanto às ações daquele jogador. 1 2 Jogos com Estratégias Mistas: Exemplo 2.1 Forma Normal do Jogo em Estratégias Puras � Considere o jogo G = �I; (Si)i2I ; (ui)i2I , tal que: 1. I = f1; 2g ; 2. S1= fA;Bg ; S2= fa; b; cg ; 3. u1 : S = S1 � S2 �! R; u2 : S = S1 � S2 �! R, onde u1 (A; a) = 4; u2 (A; a) = 5; u1 (A; b) = �1; u2 (A; b) = 0; u1 (A; c) = 3; u2 (A; c) = 0; u1 (B; a) = 2; u2 (B; a) = 3; u1 (B; b) = 2; u2 (B; b) = 3; u1 (B; c) = 1; u2 (B; c) = 1; � Representação bimatricial: jogador 2 a b c jogador 1 A B � 4; 5 �1; 0 3; 0 2; 3 2; 3 1; 1 � � Conjunto de todas as combinações de estratégias puras: S = S1 � S2 = f(A; a) ; (A; b) ; (A; c) ; (B; a) ; (B; b) ; (B; c)g 2 2.2 Estratégias Mistas � ´Uma estratégia mista �1 do jogador 1 é uma distribuição de probabilidade �1 = (�1 (A) ; �1 (B)) sobre S1 = fA;Bg, onde: �1 (A) : probabilidade do jogador 1 jogar A �1 (B) : probabilidade do jogador 1 jogar B Por de nição, segue que: �1 (A) + �1 (B) = 1 1 � �1 (A) � 0 1 � �1 (B) � 0 Exemplo: �1 (A) = 13 ; �2 (B) = 2 3 =) �1 = � 1 3 ; 2 3 � � Conjunto de todas as estratégias mistas do jogador 1: �(S1) = f(�1 (A) ; �1 (B)) j�1 (A) + �1 (B) = 1; �1 (A) � 0;�1 (B) � 0g � Uma estratégia pura qualquer é um caso particular de estratégia mista. Exemplo: estratégia pura A () estratégia mista �1=(1; 0) � Uma estratégia mista do jogador 1 pode ser interpretada como a expectativa do outro jogador quanto ao plano de ação do jogador 1 3 � Uma estratégia mista �2 do jogador 2 é uma distribuição de probabilidade �2 = (�2 (a) ; �2 (b) ; �2 (c)) sobre S2 = fa; b; cg, onde: �2 (a) : probabilidade do jogador 2 jogar a �2 (b) : probabilidade do jogador 2 jogar b �2 (c) : probabilidade do jogador 2 jogar c Por de nição, segue que: �2 (a) + �2 (b) + �2 (c) = 1 1 � �2 (a) � 0 1 � �2 (b) � 0 1 � �2 (c) � 0 Exemplo: �2 (a) = 0; �2 (b) = 12 ; �2 (c) = 1 2 =) �2 = � 0; 1 2 ; 1 2 � � Conjunto de todas as estratégias mistas do jogador 2: �(S2) = f(�2 (a) ; �2 (b) ; �2 (c)) j�2 (a) + �2 (b) + �2 (c) = 1; �2 (a) � 0;�2 (b) � 0;�2 (c) � 0g � Uma estratégia pura é um caso particular de estratégia mista Exemplo: estratégia pura b() estratégia mista �2 = (0; 1; 0) � Uma estratégia mista do jogador 2 pode ser interpretada como a expectativa do outro jogador quanto ao plano de ação do jogador 2 4 2.3 Combinação de Estratégias Mistas � Uma combinação de estratégias mistas � especi ca uma estratégia mista para cada jogador: � = 8<: �1z }| { (�1 (A) ; �1 (B)); �2z }| { (�2 (a) ; �2 (b) ; �2 (c)) 9=; 2 �(S1)��(S2) Exemplo: � = 8>>>>>><>>>>>>: �1z }| {0BB@ �1(A)z}|{ 1 3 ; �1(B)z}|{ 2 3 1CCA; �2z }| {0BB@ �2(a)z}|{ 0 ; �2(b)z}|{ 1 2 ; �2(c)z}|{ 1 2 1CCA 9>>>>>>=>>>>>>; � Conjunto de todas as combinações de estratégias mistas: �(S1)��(S2) = f(�1; �2) : �1 2 �(S1) ; �2 2 �(S2)g � Cada combinação de estratégias mistas implica a seguinte dist. de prob. sobre os resultados do jogo: jogador 2 a b c jogador 1 A B " �1(A)�2(a) 4;5 �1(A)�2(b) �1;0 �1(A)�2(c) 3;0 �1(B)�2(a) 2;3 �1(B)�2(b) 2;3 �1(B)�2(c) 1;1 # Importante observar que: �1 (A)�2 (a) + �1 (A)�2 (b) + �1 (A)�2 (c) + �1 (B)�2 (a) + �1 (B)�2 (b) + �1 (B)�2 (c) = 1 Exemplo: Seja a estratégia mista do exemplo anterior jogador 2 a b c jogador 1 A B " 0 4;5 1 6�1;0 1 6 3;0 0 2;3 2 6 2;3 2 6 1;1 # 5 2.3.1 Pay-o¤ Esperado � Considere uma combinação de estratégias mistas qualquer: � = 8<: �1z }| { (�1 (A) ; �1 (B)); �2z }| { (�2 (a) ; �2 (b) ; �2 (c)) 9=; 2 �(S1)��(S2) � Combinação � implica a seguinte dist. de prob. s/ os resultados do jogo: jogador 2 a b c jogador 1 A B " �1(A)�2(a) 4;5 �1(A)�2(b) �1;0 �1(A)�2(c) 3;0 �1(B)�2(a) 2;3 �1(B)�2(b) 2;3 �1(B)�2(c) 1;1 # � Pay-o¤ esperado do jogador 1: U1 : � (S1)��(S2) �! R U1 (�) = 4�1 (A)�2 (a) + (�1)�1 (A)�2 (b) + 3�1 (A)�2 (c) +2�1 (B)�2 (a) + 2�1 (B)�2 (b) + 1�1 (B)�2 (c) � Pay-o¤ esperado do jogador 2: U2 : � (S1)��(S2) �! R U2 (�) = 5�1 (A)�2 (a) + 0�1 (A)�2 (b) + 0�1 (A)�2 (c) +3�1 (B)�2 (a) + 3�1 (B)�2 (b) + 1�1 (B)�2 (c) � Exemplo: Combinação de estratégias mistas � = 8>>>>>><>>>>>>: �1z }| {0BB@ �1(A)z}|{ 1 3 ; �1(B)z}|{ 2 3 1CCA; �2z }| {0BB@ �2(a)z}|{ 0 ; �2(b)z}|{ 1 2 ; �2(c)z}|{ 1 2 1CCA 9>>>>>>=>>>>>>; Dist. de prob. sobre resultados do jogo: jogador 2 a b c jogador 1 A B " 0 4;5 1 6�1;0 1 6 3;0 0 2;3 2 6 2;3 2 6 1;1 # Pay-o¤ dos jogadores: U1 (�) = 4 � 0 + (�1) � 1 6 + 3 � 1 6 + 2 � 0 + 2 � 2 6 + 1 � 2 6 = 8 6 U2 (�) = 5 � 0 + 0 � 1 6 + 0 � 1 6 + 3 � 0 + 3 � 2 6 + 1 � 2 6 = 8 6 6 2.4 Pay-o¤ Esperado: Aplicação da Teoria da Incerteza � Considere uma combinação de estratégias mistas qualquer: � = 8<: �1z }| { (�1 (A) ; �1 (B)); �2z }| { (�2 (a) ; �2 (b) ; �2 (c)) 9=; 2 �(S1)��(S2) � Combinação � implica a seguinte dist. de prob. s/ os resultados do jogo: jogador 2 a b c jogador 1 A B " �1(A)�2(a) 4;5 �1(A)�2(b) �1;0 �1(A)�2(c) 3;0 �1(B)�2(a) 2;3 �1(B)�2(b) 2;3 �1(B)�2(c) 1;1 # � Logo, combinação � equivale às seguintes loterias L1 e L2 para jogadores 1 e 2: L1 = (4;�1; 3; 2; 2; 1 ; �1 (A)�2 (a) ; �1 (A)�2 (b) ; �1 (A)�2 (c) ; �1 (B)�2 (a) ; �1 (B)�2 (b) ; �1 (B)�2 (c)) L2 = (5; 0; 0; 3; 3; 1 ; �1 (A)�2 (a) ; �1 (A)�2 (b) ; �1 (A)�2 (c) ; �1 (B)�2 (a) ; �1 (B)�2 (b) ; �1 (B)�2 (c)) � �(S1)��(S2): conjunto de todas as loterias � Como jogadores comparam duas loterias q.q? Teoria da escolha sobre incerteza � Suponha que preferências dos jogadores sobre conjunto de loterias pode ser represen- tadas por função utilidade v.N-M: U : � (S1)��(S2) �! R Pay-o¤ esperado do jogador 1: U1 (�) = 4�1 (A)�2 (a) + (�1)�1 (A)�2 (b) + 3�1 (A)�2 (c) +2�1 (B)�2 (a) + 2�1 (B)�2 (b) + 1�1 (B)�2 (c) Pay-o¤ esperado do jogador 2: U2 (�) = 5�1 (A)�2 (a) + 0�1 (A)�2 (b) + 0�1 (A)�2 (c) +3�1 (B)�2 (a) + 3�1 (B)�2 (b) + 1�1 (B)�2 (c) 7 2.5 Extensão de um Jogo em Estratégias Puras para Estratégia Mistas � Conclusão: O jogo em estratégias puras G = �I; (Si)i2I ; (ui)i2I ; tal que: I = f1; 2g ; S1= fA;Bg ; S2= fa; b; cg ; u1 : S = S1 � S2 �! R; u2 : S = S1 � S2 �! R, onde u1 (A; a) = 4; u2 (A; a) = 5; u1 (A; b) = �1; u2 (A; b) = 0; u1 (A; c) = 3; u2 (A; c) = 0; u1 (B; a) = 2; u2 (B; a) = 3; u1 (B; b) = 2; u2 (B; b) = 3;u1 (B; c) = 1; u2 (B; c) = 1; foi estendido para um jogo em estratégias mistas �(G) = � I; (� (Si))i2I ; (Ui)i2I tal que: I = f1; 2g Conjunto das estratégias mistas do gogador 1: �(S1) = f(�1 (A) ; �1 (B)) j�1 (A) + �1 (B) = 1;�1 (A) � 0;�1 (B) � 0g Conjunto de todas as estratégias mistas do jogador 2: �(S2) = f(�2 (a) ; �2 (b) ; �2 (c)) j�2 (a) + �2 (b) + �2 (c) = 1;�2 (a) � 0;�2 (b) � 0;�2 (c) � 0g Pay-o¤ do jogador 1: U1 : � (S1)��(S2) �! R U1 (�) = 4�1 (A)�2 (a) + (�1)�1 (A)�2 (b) + 3�1 (A)�2 (c) +2�1 (B)�2 (a) + 2�1 (B)�2 (b) + 1�1 (B)�2 (c) Pay-o¤ do jogador 2: U1 : � (S1)��(S2) �! R U2 (�) = 5�1 (A)�2 (a) + 0�1 (A)�2 (b) + 0�1 (A)�2 (c) +3�1 (B)�2 (a) + 3�1 (B)�2 (b) + 1�1 (B)�2 (c) 8 3 Equilíbrio de Nash em Estratégias Mistas De nição 3 Equilíbrio de Nash em Estratégias Mistas � Considere um jogo G qualquer e seja �(G) sua extensão para estratégias mistas. � Uma combinação �� de estratégias mistas �� = (��1; :::; � � i ; :::; � � n) é um Equilíbrio de Nash deste jogo �(G) se e somente se para todo jogador i=1,2...,n, podemos a rmar que: 8�i 2 �(Si) ; Ui (��1; :::; ��i ; :::; ��n) � Ui (��1; :::; �i; :::; ��n) Exercício 1 Derive todos os EN em estratégias mistas no jogo abaixo: jogador 2 A (q) B (1� q) jogador 1 a (p) b (1� p) � (2; 1) 0; 0 0; 0 (1; 2) � Solução 1 Solução do exercício 1: � Uma estratégia mista qualquer do jogador 1 é dada por um vetor (p,1-p) onde p é a probabilidade do jogador 1 jogar a estratégia "a" � Uma estratégia mista qualquer do jogador 2 é dada pelo vetor (q,1-q) onde q é a probabilidade do jogador 2 jogar a estratégia "A" � Para encontrar os ENs em estratégias mistas, é preciso primeiro derivar as funções de reação dos jogadores 1 e 2 � Função de reação do jogador 1: escolha ótima p do jogador 1 dado que jogador 2 escolhe q p = R1(q) � Função de reação do jogador 2: escolha ótima q do jogador 2 dado que jogador 1 escolhe q q = R2(p) 9 � Derivação da função de reação do jogador 1: Suponha que jogador 2 joga estratégia "A" com probabilidade q, ou seja, estratégia mista (q,1-q) Pay-o¤ do jogador 1 quando joga estratégia "a" c/ prob.1 (p=1): 2 � q + 0 � (1� q) = 2 � q Pay-o¤ do jogador 1 quando joga estratégia "b" c/prob.1 (p=0): 0 � q + 1 � (1� q) = 1� q Logo, é ótimo para jogador 1 jogar estratégia "a" c/ prob.1 (p=1) quando 2 � q > 1� q =) q > 1 3 Logo, é ótimo para jogador 1 jogar estratégia "b" c/prob.1 (p=0) quando 2 � q < 1� q =) q < 1 3 Logo, jogador 1 é indiferente entre estratégias "a" e "b" quando 2 � q = 1� q =) q = 1 3 Função de reação do jogador 1: p = R1(q) = 8<: 1; se q > 1 3 0; se q < 1 3 [0; 1] ; se q = 1 3 10 � Derivação da função de reação do jogador 2: Suponha que jogador 1 joga estratégia "a" com probabilidade p, ou seja, estratégia mista (p,1-p) Pay-o¤ do jogador 2 quando joga estratégia "A" c/prob. 1 (q=1): 1 � p+ 0 � (1� p) = p Pay-o¤ do jogador 2 quando joga estratégia "B" c/prob. 1 (q=0): 0 � p+ 2 � (1� p) = 2 � (1� p) Logo, é ótimo para jogador 2 jogar estratégia "A" (q=1) quando p > 2 � (1� p) =) p > 2 3 Logo, é ótimo para jogador 2 jogar estratégia "B" (q=0) quando p < 2 � (1� p) =) p < 2 3 Logo, jogador 2 é indiferente entre estratégias "A" e "B" quando p = 2 � (1� p) =) p = 2 3 Função de reação do jogador 2: q = R2(p) = 8<: 1; se p > 2 3 0; se p < 2 3 [0; 1] ; se p = 2 3 11 � Por de nição, Equilíbrio de Nash é um vetor ((p�; 1� p�); (q�; 1� q�)) tal que: p� = R1(q�) q� = R2(p�) Então, ENs em estratégias mistas deste jogo são os seguintes:0@0@ p�z}|{1 ; 1�p�z}|{0 1A ; 0@ q�z}|{1 ; 1�q�z}|{0 1A1A() (a;A) 0@0@ p�z}|{0 ; 1�p�z}|{1 1A ; 0@ q�z}|{0 ; 1�q�z}|{1 1A1A() (b; B) 0BB@ 0BB@ p�z}|{ 2 3 ; 1�p�z}|{ 1 3 1CCA ; 0BB@ q�z}|{ 1 3 ; 1�q�z}|{ 2 3 1CCA 1CCA 12 Intuição do EN em estratégias mistas : � Num jogo em estratégias mistas, a estratégia do jogador i pode ser interpretada como a expectativados demais jogadores quanto ao plano de ação do jogador i � Logo, o EN deste jogo pode ser interpretado como um conjunto de expectativas con- rmadas pela ação dos jogadores Propriedades do EN em estratégias mistas : � EN em estratégias mistas não necessariamente único � EN em estratégias puras também é EN em estratégias mistas � Existência do EN: Teorema de Nash (ver proposição adiante) Proposição 1 Teorema de Nash � Considere um jogo G = �I; (Si)i2I ; (ui)i2I qualquer, tal que Si é nito para todo i. � Seja �(G) a extensão deste jogo para estratégias mistas. � Então, podemos a rmar que o jogo �(G) possui um EN Exercício 2 Veri que que o jogo abaixo não possui equilíbrio de Nash em estratégias puras, mas possui equilíbrio de Nash em estratégias mistas A B a b � 0; 0 0;�1 1; 0 �1; 3 � 13 4 Dominância em Estratégias Mistas Proposição 2 Uma estratégia mista que atribui probabilidade positiva a uma estratégia pura estritamente dominada é também estritamente dominada Exemplo 1 Neste jogo, W domina estritamente T: Q W T A B � 1; 0 1; 2 0; 1 0; 3 0; 1 2; 0 � Considere a estratégia mista �2: �2 (Q) = 0; 3; �2 (W ) = 0; 6; �2 (T ) = 0; 1 Transferindo a probabilidade atribuída a T para a estratégia W, obtemos uma nova estraté- gia mista �02, dada por, �02 (Q) = 0; 3; � 0 2 (W ) = 0; 7; � 0 2 (T ) = 0; 0 que domina estritamente a primeira Proposição 3 Uma estratégia mista estritamente dominada não faz parte de um EN em estratégias mistas Corolário 1 Suponha que uma estratégia mista atribui probabilidade positiva a uma estraté- gia pura estritamente dominada. Logo, pela proposição (2), ela tb é estritamente dominada por outra estratégia mista. Então, pela proposição (3), ela não pode fazer parte de um EN em estratégias mistas 14 � Num jogo com estratégias puras, se uma estratégia si é estritamente dominada por outra estratégia pura s0i, então nunca é ótimo jogar si A recíproca, no entanto, não é verdadeira Exemplo 2 Considere o jogo abaixo: jogador 2 L R jogador 1 T M B 24 3;_ 0;_0;_ 3;_ 1;_ 1;_ 35 � B nunca é estratégia ótima: ótimo p/ jogador 1 jogar T quando jogador 2 joga L ótimo p/ jogador 1 jogar M quando jogador 2 joga R � No entanto, B não é estritamente dominada � Num jogo com estratégias mistas, a recíproca da proposição acima também é ver- dadeira, ou seja, uma estratégia pura si é estritamente dominada por uma estratégia mista �i se e somente se nunca é ótimo jogar si. Exemplo 3 Seja q a prob. do jogador 2 jogar L no exemplo acima. Então,... � B nunca é estratégia ótima: se q � 1 2 , então é ótimo para jogador 1 jogar T se q � 1 2 , então é ótimo para jogador 1 jogar M � estratégia mista �1 = � 1 2 ; 1 2 ; 0 � domina estritamente B 15
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