Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam dependência serial Quanto aos modelos Box & Jenkins
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As metodologias de modelos Box & Jenkins buscam capturar a estrutura de dependência entre os valores observados, restando uma série de resíduos com um comportamento aleatório com valor esperado igual a zero.
Os modelos Box & Jenkins analisam séries temporais estacionárias, buscando identificar algum padrão que ajude entender o comportamento da série.
A identificação do modelo representativo seguindo esta metodologia ocorre com base em autocorrelações e correlações parciais para as séries estacionárias.
Na escolha do melhor modelo para explicar o comportamento da série de dados, pode ser utilizado o critério Akaike e o critério Schwarz. Quanto maiores forem os valores destes critérios em um determinado modelo analisado, melhor será o referido modelo.
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