modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático medido pelo coeficiente beta (B) e do prêmio de risco de mercado, calculado com base no retorno de mercado (Rm). Observe as informações a seguir:
modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático medido pelo coeficiente beta (B) e do prêmio de risco de mercado, calculado com base no retorno de mercado (Rm). Observe as informações a seguir:
Retorno esperado = 15%
Prêmio pelo risco de mercado = 4%
Retorno de mercado = 13%
Diante dos dados apresentados acima, qual é o valor do coeficiente beta do ativo usando o modelo CAMP
0,85
Crie uma conta e ajude outras pessoas compartilhando seu conhecimento!
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Orçamento Empresarial e Analise de Investimento
•ESTÁCIO
Compartilhar