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Suppose you have a series of quarterly data that has not been correctly seasonally adjusted. You want to test for the presence of serial correlatio...

Suppose you have a series of quarterly data that has not been correctly seasonally adjusted. You want to test for the presence of serial correlation, considering the risk of seasonality in the quarters. What model for the errors should you assume to evaluate the presence of serial correlation using a t-test?


a) AR(1)
b) MA(1)
c) ARMA(1,1)
d) ARIMA(1,1,1)

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20230430_123957
1 pág.

Econometria Universidade Estácio de SáUniversidade Estácio de Sá

Respostas

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Para testar a presença de correlação serial usando um teste t, considerando o risco de sazonalidade nos trimestres, você deve assumir o modelo de erros AR(1) (alternativa a). Esse modelo considera a correlação entre os valores observados e os valores observados no trimestre anterior.

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