Kosmos · Kosmos pdf Ecometria

Prévia do material em texto

19/02/2020 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2112296/838715 1/5
Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
1)
2)
Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A
Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 40% da média final.
Você tem até três tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas.
Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir
o prazo estabelecido. Boa prova!
Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com
dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, respectivamente. Considerando
esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado conjunto. 
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos
de erros aleatórios de um modelo de regressão.
Alternativas:
CORRETO
 INCORRETO
Código da questão: 37558
Identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas abaixo.
(   ) Quando a variação em uma série temporal é dependente e identicamente distribuída, é
possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório.
(    ) É possível modelar processos não estacionários desde que eles tenham
comportamento explosivo.
(    ) Quando os erros de um modelo de regressão é ajustado para uma série temporal, é
suposto que eles sejam correlacionados.
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – V – V – F.
V – F – F – F.
F – F – F – F. CORRETO
V – V – V – V.
V – F – V – F.  INCORRETO
Resolução comentada:
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto dos 
Resolução comentada:
Quando a variação em uma série temporal é INdependente e identicamente
distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório. É
possível modelar processos não estacionários desde que eles NÃO tenham
19/02/2020 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2112296/838715 2/5
3)
4)
Código da questão: 37554
A análise de regressão é um dos métodos mais importante da econometria aplicada.
Com ela é possível criar relações funcionais entre variáveis quantitativas e qualitativas. Em
relação às variáveis envolvidas numa análise de regressão, considere as afirmações a seguir: 
I. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como variável
exógena e, é denotada por Y. 
II. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida como variável
exógena e, é denotada por Y. 
III. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como variável
endógena e, é denotada por Y. 
IV. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida por variável
endógena e, é denotada por X. 
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas.
Alternativas:
Apenas I e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III.  CORRETO
Código da questão: 37547
Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para
este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados
para dados em painel.
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados
estiver incompleto.
PORQUE
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns
determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
As asserções I e II são falsas.
A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II. 
CORRETO
As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
comportamento explosivo. Quando os erros de um modelo de regressão são
ajustados para uma série temporal, é suposto que eles sejam NÃO correlacionados.
O operador de translação B opera da seguinte 
Resolução comentada:
A variável dependente de uma análise de regressão é também conhecida como
variável endógena e é denotada por Y. Já, a variável independente também é
conhecida por variável exógena e é denotada por X
Resolução comentada:
Quando um banco de dados em painel estiver incompleto, o banco é denominado
desequilibrado.
19/02/2020 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2112296/838715 3/5
5)
6)
7)
Código da questão: 37583
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como variável
dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição
acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual a
transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de ligação
num modelo probit? 
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Inversa da função.  CORRETO
Logaritimo da função.
Quadrado da função.
Raiz da função.
Identidade da função.
Código da questão: 37579
A multicolinearidade é uma violação de pressupostos de um modelo de regressão. A sua
presença implica a quebra de uma série de boas qualidades. Considere as afirmativas a
seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) A multicolinearidade só pode ocorrer entre duas variáveis.
( ) A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis.
( ) A multicolinearidade ocorre apenas com as variáveis independentes do modelo.
( ) A multicolinearidade pode ocorrer com todas as variáveis do modelo.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – F – F – F.
V – V – V – V.
F – V – V – F.  CORRETO
F – F – F – V.
V – F – F – V.
Código da questão: 37560
Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma
dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para
completar suas lacunas.
Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos dois
modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os
coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero,
estatisticamente.
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas.
Alternativas:
Dois / unidirecional / iguais a.
Três / unidirecional / diferentes de.
Resolução comentada:
Em um modelo probit é aplicada a inversa da função distribuição acumulada na
variável latente, que é a variável dependente do modelo, para tornar linear a relação
com os parâmetros do modelo.
Resolução comentada:
A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis e, somente nas
variáveis independentes.
19/02/2020 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2112296/838715 4/5
8)
9)
Quatro / unidirecional / iguais a.
Quatro / bilateral / diferentes de.  CORRETO
Três / bilateral / iguais a.
Código da questão: 37570
Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos. A
partir desta afirmação, avalie as afirmativas a seguir.
I. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo
porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo.
II. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo
porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
III. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo
porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto.
IV. O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo
contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Apenas a afirmativa II é verdadeira.  CORRETO
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Código da questão: 37591
A econometria é um método quantitativo de tomada de decisão baseada emanálise
dados. Avalie as afirmativas e classifique com V se verdadeira e F se falsa.
( ) Seus principais propósitos são a mensuração de variáveis, estimação de parâmetros e a
formulação e teste de hipóteses.
( ) A palavra econometria é originária da palavra biometria, a qual foi apresentada pelo
economista norueguês Ragnar Frisch.
( ) A econometria surgiu como conceito a partir da teoria de monopólio.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, respectivamente.
Alternativas:
F – V – V.
V – V – V.
F – V – F.
V – V – F.  CORRETO
V – F – V.
Resolução comentada:
Existem quatro tipos de causalidade, segundo Granger. Será considerada uma
causalidade bilateral quando todos os coeficientes dos dois modelos elaborados
forem diferentes de zero, estatisticamente.
Resolução comentada:
O preço de um ativo financeiro, para ser modelado adequadamente, precisa de um
modelo contínuo com tempo contínuo por apresentar valores contínuos, ou seja,
podendo assumir qualquer valor real dentro de um intervalo de valores e por
apresentar variabilidade de valores, no tempo, de forma contínua.
Resolução comentada:
Segundo Matos (1995 apud MALASSISE, 2015, p.18) os propósitos da econometria
são: (1) a mensuração de variáveis; (b) a estimação de parâmetros e; (c) a formulação
e teste de hipóteses. O termo econometria foi apresentado pelo economista
norueguês Ragnar Frisch em 1926 e, tem origem na palavra biometria. A
implementação de seus conceitos surgiu a partir da teoria do duopólio.
19/02/2020 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2112296/838715 5/5
10)
Código da questão: 37546
Em se tratando de volatilidade para dados de alta frequência, analise a afirmativa a
seguir para completar suas lacunas de forma correta.
A modelagem de volatilidade para dados de alta frequência ________________, ou seja, para
dados obtidos em intervalos muito ____________ de tempo, é chamada de volatilidade
_________________.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Intradiários / grandes / realizada.
Diários / pequenos / realizada.
Interdiários / grandes / histórica.
Interdiários / pequenos / histórica.
Intradiários / pequenos / realizada.  CORRETO
Código da questão: 37593
Resolução comentada:
A modelagem da volatilidade para dados de alta frequência, também conhecidos
como dados intradiários, é assim chamada por obter dados em intervalos de tempo
muito pequenos. A este tipo de volatilidade dá-se o nome de volatilidade realizada.
Prazo de agendamento: 29/01/2020 - 11/03/2020
Código Avaliação: 7764898
Arquivos e Links