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19/02/2020 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2112296/838715 1/5
Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
1)
2)
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Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir
o prazo estabelecido. Boa prova!
Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com
dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, respectivamente. Considerando
esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado conjunto. 
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos
de erros aleatórios de um modelo de regressão.
Alternativas:
CORRETO
 INCORRETO
Código da questão: 37558
Identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas abaixo.
(   ) Quando a variação em uma série temporal é dependente e identicamente distribuída, é
possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório.
(    ) É possível modelar processos não estacionários desde que eles tenham
comportamento explosivo.
(    ) Quando os erros de um modelo de regressão é ajustado para uma série temporal, é
suposto que eles sejam correlacionados.
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – V – V – F.
V – F – F – F.
F – F – F – F. CORRETO
V – V – V – V.
V – F – V – F.  INCORRETO
Resolução comentada:
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto dos 
Resolução comentada:
Quando a variação em uma série temporal é INdependente e identicamente
distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório. É
possível modelar processos não estacionários desde que eles NÃO tenham
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4)
Código da questão: 37554
A análise de regressão é um dos métodos mais importante da econometria aplicada.
Com ela é possível criar relações funcionais entre variáveis quantitativas e qualitativas. Em
relação às variáveis envolvidas numa análise de regressão, considere as afirmações a seguir: 
I. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como variável
exógena e, é denotada por Y. 
II. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida como variável
exógena e, é denotada por Y. 
III. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como variável
endógena e, é denotada por Y. 
IV. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida por variável
endógena e, é denotada por X. 
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas.
Alternativas:
Apenas I e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III.  CORRETO
Código da questão: 37547
Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para
este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados
para dados em painel.
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados
estiver incompleto.
PORQUE
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns
determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
As asserções I e II são falsas.
A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II. 
CORRETO
As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
comportamento explosivo. Quando os erros de um modelo de regressão são
ajustados para uma série temporal, é suposto que eles sejam NÃO correlacionados.
O operador de translação B opera da seguinte 
Resolução comentada:
A variável dependente de uma análise de regressão é também conhecida como
variável endógena e é denotada por Y. Já, a variável independente também é
conhecida por variável exógena e é denotada por X
Resolução comentada:
Quando um banco de dados em painel estiver incompleto, o banco é denominado
desequilibrado.
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7)
Código da questão: 37583
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como variável
dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição
acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual a
transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de ligação
num modelo probit? 
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Inversa da função.  CORRETO
Logaritimo da função.
Quadrado da função.
Raiz da função.
Identidade da função.
Código da questão: 37579
A multicolinearidade é uma violação de pressupostos de um modelo de regressão. A sua
presença implica a quebra de uma série de boas qualidades. Considere as afirmativas a
seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) A multicolinearidade só pode ocorrer entre duas variáveis.
( ) A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis.
( ) A multicolinearidade ocorre apenas com as variáveis independentes do modelo.
( ) A multicolinearidade pode ocorrer com todas as variáveis do modelo.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – F – F – F.
V – V – V – V.
F – V – V – F.  CORRETO
F – F – F – V.
V – F – F – V.
Código da questão: 37560
Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma
dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para
completar suas lacunas.
Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos dois
modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os
coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero,
estatisticamente.
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas.
Alternativas:
Dois / unidirecional / iguais a.
Três / unidirecional / diferentes de.
Resolução comentada:
Em um modelo probit é aplicada a inversa da função distribuição acumulada na
variável latente, que é a variável dependente do modelo, para tornar linear a relação
com os parâmetros do modelo.
Resolução comentada:
A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis e, somente nas
variáveis independentes.
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8)
9)
Quatro / unidirecional / iguais a.
Quatro / bilateral / diferentes de.  CORRETO
Três / bilateral / iguais a.
Código da questão: 37570
Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos. A
partir desta afirmação, avalie as afirmativas a seguir.
I. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo
porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo.
II. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo
porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
III. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo
porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto.
IV. O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo
contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Apenas a afirmativa II é verdadeira.  CORRETO
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Código da questão: 37591
A econometria é um método quantitativo de tomada de decisão baseada em