Considere o modelo a seguir: Yt = εt + 0,4εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N(0, s2 ), ∀t. Sua FACP estimada deve apresentar: Decaimento de acordo com uma...
Considere o modelo a seguir:
Yt = εt + 0,4εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N(0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 2
Decaimento lento, linear
Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 1
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 2
Decaimento lento, linear
Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 1
Yt = εt + 0,4εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N(0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 2
Decaimento lento, linear
Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 1
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 2
Decaimento lento, linear
Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 1
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💡 1 Resposta
Ed 
A FACP estimada do modelo apresentado deve apresentar um decaimento exponencial.
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