O retorno (% ao ano) de duas ações é uma v.a. (X; Y) contínua, onde: Ação A Ação B E(X) = 50 E(Y) = 20 DP(X) = 20 DP(Y) = 10 Cov(X; Y) = - 100 Ass...

Para calcular o retorno e o risco de uma carteira com 40% de A e 60% de B, podemos usar as fórmulas de média ponderada e desvio padrão ponderado. O retorno da carteira, E(0,4X + 0,6Y), pode ser calculado da seguinte forma: E(0,4X + 0,6Y) = 0,4 * E(X) + 0,6 * E(Y) E(0,4X + 0,6Y) = 0,4 * 50 + 0,6 * 20 E(0,4X + 0,6Y) = 20 + 12 E(0,4X + 0,6Y) = 32 Portanto, o retorno da carteira é de 32. O risco da carteira, DP(0,4X + 0,6Y), pode ser calculado da seguinte forma: DP(0,4X + 0,6Y) = √[0,4^2 * DP(X)^2 + 0,6^2 * DP(Y)^2 + 2 * 0,4 * 0,6 * Cov(X, Y)] DP(0,4X + 0,6Y) = √[0,16 * 20^2 + 0,36 * 10^2 + 2 * 0,4 * 0,6 * (-100)] DP(0,4X + 0,6Y) = √[64 + 36 - 48] DP(0,4X + 0,6Y) = √[52] DP(0,4X + 0,6Y) ≈ 7,21 Portanto, o risco da carteira é de aproximadamente 7,21. Assim, a opção correta é a letra c) 7,21, que indica o retorno e o risco, respectivamente, de uma carteira com 40% de A e 60% de B.