Ejercicio 4. Sean X, Y, Z variables aleatorias independientes con valores esperados nulos y varianzas V(X)=V(Y)=V(Z)=σ2. Calcular el coeficiente de...

Ejercicio 4. Sean X, Y, Z variables aleatorias independientes con valores esperados nulos y varianzas V(X)=V(Y)=V(Z)=σ2. Calcular el coeficiente de correlación lineal Corr(U,V) donde U=X + Y y V=X −Z. Deducir la respuesta justificando los distintos pasos realizados. Recordar que si R y T son dos variables aleatorias )()()(),( TERERTETRCov −= . Probabilidad y Estadística. UTN – FRH –Octubre 2012