Usamos neste método o alisamento exponencial, que vem a ser a aplicação de pesos exponencialmente decrescentes a retornos passados para obtermos vo...

Usamos neste método o alisamento exponencial, que vem a ser a aplicação de pesos exponencialmente decrescentes a retornos passados para obtermos volatilidades condicionais, considerando que a distribuição de probabilidades é normal e multivariada. Modelo Delta-Normal Modelo Gama Modelo CAPM Modelo Exponencial Modelo-Delta-Gama