Grátis: Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumida... – Questões Respondidas

Mercado Financeiro

Colégio Objetivo

Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são

Modelo Exponencial
Modelo Gama
Modelo-Delta-Gama
Modelo Delta-Normal
Modelo CAPM

Estudando com Questões

há 2 anos

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há 2 anos

Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são lineares.

Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são lineares.

ESTÁCIO

Respostas

Ed

há 2 anos

Com base nas opções fornecidas, o método que assume que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, mas com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são, é o Modelo Delta-Normal.

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