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Com base nas informações apresentadas, a avaliação correta das afirmações é: I, II e III. O beta da ação da empresa i é igual a 1,5 (afirmação I). O beta de uma empresa indica a sensibilidade do retorno da ação em relação ao movimento do mercado, e no caso desta questão, o retorno da ação da empresa i se move em sentido de RM, mas em maior proporção (afirmação II). Além disso, o beta de uma empresa mede o risco sistemático, ou seja, o risco não diversificável que afeta todas as empresas em razão de flutuações do mercado (afirmação III).
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