Um modelo simples de um mercado de ações por uma cadeia de Markov X[n]
apresenta três estados, X[n]=1
, representando o mercado em alta, X[n]=2
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Um modelo simples de um mercado de ações por uma cadeia de Markov X[n]
apresenta três estados, X[n]=1
, representando o mercado em alta, X[n]=2
, representando o mercado em baixa e X[n]=3
, representando o mercado estável, durante a semana n
. Uma semana em alta é seguida 90% das vezes por outra semana em alta ou 7,5% por uma semana em baixa ou 2,5% por uma semana estável. Uma semana em baixa é seguida 80% das vezes por outra semana em baixa ou 15% por uma semana em alta ou 5% por uma semana estável. Uma semana estável é seguida 50% das vezes por outra semana estável ou 25% por uma semana em alta ou 25% por uma semana em baixa. Considere que inicialmente você observou uma semana em baixa. Depois de 3 semanas qual a probabilidade do mercado estar em alta?
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