O modelo de formação de preços de ativos (CAPM) associa o risco sistemático de um ativo ao retorno de todos os ativos. Suponha que o coeficiente be...
O modelo de formação de preços de ativos (CAPM) associa o risco sistemático de um ativo ao retorno de todos os ativos. Suponha que o coeficiente beta associado à ação NI-870 é de 1,4, que a taxa de juros livre de risco é de 8% e que o retorno da carteira de mercado é de 16%.
De acordo com a teoria CAPM, qual é o prêmio de risco de mercado? Assinale a alternativa correta:
A 11,2%.
B 8,0%.
C 19,2%.
D 9,6%.
De acordo com a teoria CAPM, qual é o prêmio de risco de mercado? Assinale a alternativa correta:
A 11,2%.
B 8,0%.
C 19,2%.
D 9,6%.
💡 1 Resposta
Ed 
De acordo com o modelo CAPM, o prêmio de risco de mercado é calculado subtraindo-se a taxa de juros livre de risco do retorno da carteira de mercado. No caso apresentado, a taxa de juros livre de risco é de 8% e o retorno da carteira de mercado é de 16%. Portanto, o prêmio de risco de mercado é de 16% - 8% = 8%. A alternativa correta é a letra B) 8,0%.
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