Em uma economia hipotética, existem apenas dois ativos, a Empresa A (retorno no ultimo ano de 16% a.a., desvio padrão de 10% a.a.), e a Empresa B ...

Em uma economia hipotética, existem apenas dois ativos, a Empresa A (retorno no ultimo ano de 16% a.a., desvio padrão de 10% a.a.), e a Empresa B (retorno de 18% a.a. e desvio padrão de 5%). Esses ativos apresentam coeficiente de correlação de -0,5. No momento em que os retornos e desvios padrão do último ano são divulgados ao público, um investidor que possui apenas ações da Ação B e atua racionalmente, deveria: a. ( ) Manter a sua posição, com 100% dos seus recursos aplicados em B, pois a empresa deu o maior retorno. b. ( ) Manter a sua posição, com 100% dos seus recursos aplicados em B, pois a empresa deu uma melhor relação retorno x risco. c. ( ) Adquirir ações da empresa A para sua carteira, para aumentar o risco de sua carteira. d. ( ) Adquirir ações da empresa, para diminuir o risco da carteira, e apesar da redução dos retornos esperados da carteira, obter uma melhor relação risco/retorno, por meio de diversificação. e. ( ) Adquirir ações da empresa A para sua carteira, pois aumentará a expectativa de retorno de sua carteira, e terá redução no risco da carteira em função dos benefícios da diversificação.