em que εt ~(i.i.d.) N (0,1),∀t. Temos as seguintes afirmações: I. O modelo (1) tem valor esperado maior do que 1. II. Os modelos (1) e ...

O modelo (1) é dado por Yt = β0 + β1Xt + εt e o modelo (2) é dado por Yt = β0 + εt, onde εt ~(i.i.d.) N(0,1), ∀t. I. O modelo (1) não necessariamente tem valor esperado maior do que 1, pois depende dos valores de β0 e β1. II. Os modelos (1) e (2) não têm o mesmo valor esperado, pois o modelo (1) inclui uma variável explicativa Xt, enquanto o modelo (2) não. III. O modelo (2) tem variância igual a 1, pois εt ~(i.i.d.) N(0,1), ∀t. IV. O modelo (2) tem variância menor do que o modelo (1) se β1^2 > 0, ou seja, se a variável explicativa Xt estiver correlacionada com a variável resposta Yt. Caso contrário, a variância do modelo (1) pode ser menor ou igual à do modelo (2).