A alternativa correta é a letra D) Estão corretas, somente, as afirmativas I e III. O índice de Modigliani é uma medida de desempenho que avalia a rentabilidade de um portfólio em relação a um portfólio de referência, levando em consideração o risco envolvido. A afirmativa I está correta, pois quanto maior o índice de Modigliani, melhor será o retorno do portfólio. Já a afirmativa II está incorreta, pois o índice de Modigliani verifica a rentabilidade de uma carteira de investimentos se ela estivesse submetida a uma carteira de mercado, não a uma carteira livre de riscos. A afirmativa III também está correta, pois o índice de Modigliani verifica a rentabilidade de um portfólio, caso fosse submetido aos mesmos riscos de outros portfólios do mercado.
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