A alternativa está correta, pois apenas as afirmacoes I e III são verdadeiras. A afirmação I é verdadeira, pois o cálculo do retorno esperado de c...

A alternativa está correta, pois apenas as afirmacoes I e III são verdadeiras.

A afirmação I é verdadeira, pois o cálculo do retorno esperado de cada ativo, E(R ), onde (i = A, B),
R e R foi feito com base na expressão: E(R ) = Soma (p .R ), ou seja, o valor esperado levam é
uma média ponderada do retorno esperado em relação aos estados na natureza.

A afirmação III é verdadeira, pois os projetos reagem de forma diferente em relação aos estados
na natureza, no crescimento R é alto, enquanto R é baixo e vice-versa. Assim, o retorno da
carteira formada pelo investimento de 50% garante um retorno e risco intermediário em relação a
investir em apenas uma das alternativas.

A afirmação II é falsa, pois é incorreta porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância do
retorno dos ativos: como Var (Ri) = (Soma p [R – E(R )] ), DP(Ri) = Raiz [VAR(Ri)]

I - A afirmação de que o cálculo do retorno esperado de cada ativo foi feito com base na expressão E(R) = Soma (p .R) é verdadeira.
II - A afirmação de que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância do retorno dos ativos é verdadeira.
III - A afirmação de que o retorno da carteira formada pelo investimento de 50% garante um retorno e risco intermediário em relação a investir em apenas uma das alternativas é verdadeira.
I, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III
I e III, apenas.