A alternativa correta é a letra c) I e II. I. A condição de não-estacionariedade é comum a séries temporais que apresentam características senoidais, denotando flutuação constante. - Esta afirmação está incorreta, pois a condição de não-estacionariedade é comum a séries temporais que apresentam tendência ou sazonalidade, não necessariamente senoidais. II. A estacionariedade fraca se manifesta se uma série temporal apresenta um padrão constante de oscilação sob condições de dependência temporal. - Esta afirmação está correta, pois a estacionariedade fraca é caracterizada por uma média constante e uma variância que depende do tempo. III. No momento em que uma série apresenta estacionariedade fraca, há uma mesma relação de determinação dos dados passados para o momento atual. - Esta afirmação está incorreta, pois a estacionariedade fraca não implica em uma mesma relação de determinação dos dados passados para o momento atual. IV. Se uma série é fracamente estacionária, tal situação demonstra que o modelo econométrico tem características exponenciais com pontos outliers. - Esta afirmação está incorreta, pois a estacionariedade fraca não implica em um modelo econométrico com características exponenciais com pontos outliers. Portanto, apenas as afirmativas I e II estão corretas.
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