Quando corrigimos nosso erro padrão para o erro padrão tipo HAC (ou Newey-West), estamos resolvendo o problema potencial de autocorrelação em nossa regressão. O erro padrão HAC (ou Newey-West) é uma correção que leva em consideração a autocorrelação dos resíduos, que é um problema que pode ocorrer em modelos de regressão quando os resíduos não são independentes. A correção do erro padrão ajuda a garantir que os resultados da regressão sejam mais precisos e confiáveis.
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Estatística Econômica e Introdução A Econometria
•UP
Estatística Econômica e Introdução A Econometria
Compartilhar