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Se rejeitamos a hipótese nula do teste de Breusch-Godfrey, o que podemos afirmar sobre nosso modelo?

Não há presença de autocorrelação.
Não há presença de heterocedasticidade.
Indica que não precisamos corrigir o erro padrão para o erro padrão de Newey-West.
Pode haver heterocedasticidade.
Pode haver autocorrelação.
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Questões Para o Saber

há 2 anos

Respostas

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há 2 anos

Se rejeitamos a hipótese nula do teste de Breusch-Godfrey, podemos afirmar que há evidências de autocorrelação no modelo. Isso significa que os resíduos do modelo estão correlacionados entre si, o que pode indicar que o modelo não está capturando completamente a estrutura dos dados. Nesse caso, é importante considerar a possibilidade de ajustar o modelo para corrigir a autocorrelação e obter estimativas mais precisas.

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