A relação entre o retorno que excede o ativo livre de risco e a volatilidade é mensurada ___. A) pela duration modificada. B) pelo desvio padrão. C...

A relação entre o retorno que excede o ativo livre de risco e a volatilidade é mensurada pelo Índice de Sharpe (alternativa C). O Índice de Sharpe é uma medida de desempenho de investimentos que leva em consideração o retorno e o risco do investimento, comparando-os com um ativo livre de risco. Ele é calculado dividindo-se o retorno excedente pelo desvio padrão do investimento.