A propriedade markoviana é uma característica importante das cadeias de Markov em tempo discreto. Ela afirma que a probabilidade condicional de qualquer evento futuro, dado o estado presente e todos os eventos passados, é independente dos eventos passados e depende apenas do estado atual. Essa propriedade é fundamental para a análise e modelagem de sistemas dinâmicos que evoluem ao longo do tempo, como processos estocásticos e sistemas de filas.
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