A evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou- se com o primeiro Acordo da Basileia (Basileia I), em 1988, que ti...

A evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou- se com o primeiro Acordo da Basileia (Basileia I), em 1988, que tinha como foco criar regulamentações para os riscos de crédito. Com as crises financeiras que ocorreram no início dos anos 1990, foram introduzidas regulamentações para o risco de mercado, as quais permitiram a criação de instrumentos para quantificar o risco, como o Value at Risk (VaR), entre outros. Com base nas características desses instrumentos de mensuração do grau de exposição ao risco, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (Verdadeiro) ou F (Falso): () O VaR define, em condições normais de mercado e em um determinado grau de confiança, a perda máxima para o valor de um título, ou de uma carteira. () O VaR define, em condições normais de mercado e em um determinado grau de confiança, o Beta (ẞ) de um título, ou de uma carteira de títulos. () O VaR não é um indicador de exposição de um titulo ou de uma carteira de títulos ao risco de mercado. ()O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um modelo de precificação de ativos que relaciona o retorno de um título ao um indicador de risco conhecido como Beta (β). () No método CAPM (Capital Asset Pricing Model), quanto maior o Beta (β), menor o risco de um título e, por sua vez, maior o retorno. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de Ve F: