Vamos analisar as afirmativas: I. Com beta de 1,72, taxa livre de risco de 6%, taxa média do retorno da carteira de mercado de 13%, o valor do CAPM = 18%. Essa afirmativa está incorreta. O cálculo correto do CAPM seria: 6% + 1,72 * (13% - 6%) = 16,64%, não 18%. II. O beta mede o grau de acerto do ativo no mercado financeiro e deve ser utilizado principalmente em títulos do tesouro nacional. Essa afirmativa está incorreta. O beta mede o grau de sensibilidade do ativo em relação ao mercado como um todo, não apenas em títulos do tesouro nacional. III. A aceitação de um investimento deve estar atrelada ao seu risco, dimensionado pelo coeficiente beta. Essa afirmativa está correta. O coeficiente beta é utilizado para dimensionar o risco de um investimento em relação ao mercado. Portanto, a alternativa correta é: c) I e III.
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Compartilhar