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Respostas
A alternativa correta é a letra c) I e III. O CAPM é um modelo utilizado para determinar a taxa de retorno teórica de um ativo, levando em consideração o risco sistemático (beta), a taxa livre de risco e a taxa de retorno esperada do mercado. Na afirmativa I, é apresentado o cálculo correto do CAPM, considerando um beta de 1,72, taxa livre de risco de 6% e taxa média do retorno da carteira de mercado de 13%. Já na afirmativa II, há uma informação incorreta, pois o beta não deve ser utilizado apenas em títulos do tesouro nacional, mas sim em todos os tipos de ativos financeiros. Por fim, na afirmativa III, é apresentada uma informação correta, pois a aceitação de um investimento deve estar atrelada ao seu risco, dimensionado pelo coeficiente beta. Portanto, a alternativa correta é a letra c) I e III.
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