Na teoria de portfólio de Markowitz, a melhor relação entre o risco e retorno de uma carteira é encontrada na fronteira eficiente, que é a combinação de ativos que oferece o maior retorno esperado para um determinado nível de risco ou o menor risco para um determinado nível de retorno. Essa fronteira é formada por carteiras que oferecem o melhor equilíbrio entre risco e retorno, considerando a correlação entre os ativos que compõem a carteira.
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