DE ACORDO COM AS SEGUINTES ASSERTATIVAS: I - O MODELO MONTE CARLO É UM MODELO NÃO PARAMETRICO II - QUANTO MAIOR A VOLATIVIDADE, MAIOR O RISCO DA CA...

Vamos analisar cada assertiva: I - O modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico. Isso está correto. O modelo Monte Carlo é um método estatístico que não faz suposições sobre a distribuição dos dados. II - Quanto maior a volatilidade, maior o risco da carteira. Isso está correto. A volatilidade é uma medida de dispersão dos retornos de um ativo e quanto maior ela for, maior é o risco associado à carteira. III - Os modelos Full Valuation são considerados paramétricos. Isso está incorreto. Os modelos Full Valuation são considerados não paramétricos. Portanto, as assertivas corretas são I e II.