Para se fazer corretamente inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + ... + βpXpi + εi, i = ...
Para se fazer corretamente inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + ... + βpXpi + εi, i = 1, 2, ..., n, onde n é o tamanho da amostra, é necessário que I. os erros εi, i = 1, 2, ..., n, sejam variáveis aleatórias com distribuição gaussiana de média zero e variância σ2. II. os erros εi, i = 1, 2, ..., n, sejam independentes entre si. III. as variáveis explicativas (X1, X2, ..., Xp) tenham distribuição gaussiana com médias μ1, μ2, ... , μp, respectivamente, e variância constante. IV. os erros εi, i = 1, 2, ..., n, e as variáveis explicativas (X1, X2, ... , Xp) não sejam correlacionados entre si. Assinale A) se apenas as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. C) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem corretas. D) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas.
Para fazer inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário, é necessário que as afirmativas I e II estejam corretas. Portanto, a alternativa correta é:
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
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