o indice sharpe de um fundo é calculado pela divisão do seu: retorno total pelo seu risco sistematico retorno excedente pelo seu risco total retorn...
o indice sharpe de um fundo é calculado pela divisão do seu:
retorno total pelo seu risco sistematico
retorno excedente pelo seu risco total
retorno excedente pelo seu risco sistematico
retorno total pelo seu risco total
💡 1 Resposta
Ed 
O índice Sharpe de um fundo é calculado pela divisão do seu retorno excedente pelo seu risco total. Portanto, a alternativa correta é: retorno excedente pelo seu risco total.
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