A alternativa correta é a letra a) Mede a relação entre o retorno e o risco de um portfólio. O índice de Sharpe é uma medida que avalia o desempenho de um portfólio em relação ao risco assumido. Ele é calculado pela diferença entre o retorno do portfólio e a taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão do portfólio. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor é o desempenho do portfólio em relação ao risco.
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