O procedimento de back testing para os modelos de VaR é um modo de a) Calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade utilizada b) Quantifi...

O procedimento de back testing para os modelos de VaR é um modo de
a) Calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade utilizada
b) Quantificar o risco em grande casos de grandes variações de preços
c) Medir a perda média em situações de crises
d) Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado
a) Calcular os parâmetros da distribuição de probabilidade utilizada
b) Quantificar o risco em grande casos de grandes variações de preços
c) Medir a perda média em situações de crises
d) Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado