Face o exposto, avalie as afirmacoes seguites.
I. A totalidade das variáveis em VAR são exógenas.
II. Ao contrário dos modelos de equações simultân...

Question

Face o exposto, avalie as afirmacoes seguites.
I. A totalidade das variáveis em VAR são exógenas.
II. Ao contrário dos modelos de equações simultâneas, o modelo VAR é ateórico, porque usa menos informação prévia.
III. Por causa de sua ênfase na previsão, os modelos VAR são menos adequados para a análise de política econômica.
IV. As previsões obtidas pelo modelo VAR são, em muitos casos, melhores do que as obtidas com os mais complexos modelos de equações simultâneas.
I.
I e III.
II e IV.
II, III e IV.
I, II, III e IV.

Ed · Answer

Vamos analisar cada afirmação:

I. A totalidade das variáveis em VAR são exógenas. - Falso. No modelo VAR (Vector Autoregression), as variáveis podem ser tanto exógenas quanto endógenas.

II. Ao contrário dos modelos de equações simultâneas, o modelo VAR é ateórico, porque usa menos informação prévia. - Falso. O modelo VAR não é necessariamente ateórico, e ele pode incorporar informações prévias.

III. Por causa de sua ênfase na previsão, os modelos VAR são menos adequados para a análise de política econômica. - Falso. Os modelos VAR são comumente usados para análise de política econômica devido à sua capacidade de previsão.

IV. As previsões obtidas pelo modelo VAR são, em muitos casos, melhores do que as obtidas com os mais complexos modelos de equações simultâneas. - Verdadeiro. Em muitos casos, o modelo VAR pode fornecer previsões mais precisas do que modelos de equações simultâneas mais complexos.

Portanto, a alternativa correta é: II e IV.

Face o exposto, avalie as afirmacoes seguites. I. A totalidade das variáveis em VAR são exógenas. II. Ao contrário dos modelos de equações simultân...

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