Grátis: Suponha que você tenha conduzido uma análise de regressão simples entre o retorno de um ativo (variável dependente) e o retorno do mercado (variáve... – Questões Respondidas

Gestão Financeira

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Suponha que você tenha conduzido uma análise de regressão simples entre o retorno de um ativo (variável dependente) e o retorno do mercado (variável independente), com o seguinte resultado para a equação da linha de regressão Rativo=0,02+1,2⋅RMercado. Com base nessa equação, qual é o valor esperado do retorno do ativo quando o retorno do mercado for 10%?

A) 0,14 (14%)
B) 0,12 (12%)
C) 0,10 (10%)
D) 0,02 (2%)

ano passado

ano passado

Risco, Retorno e suas Relações

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Respostas

Ed

ano passado

Para encontrar o valor esperado do retorno do ativo quando o retorno do mercado for 10%, basta substituir o valor de retorno do mercado na equação da linha de regressão fornecida. Dada a equação da linha de regressão: Rativo = 0,02 + 1,2 * RMercado Substituindo RMercado por 10% (0,10), temos: Rativo = 0,02 + 1,2 * 0,10 Rativo = 0,02 + 0,12 Rativo = 0,14 Portanto, o valor esperado do retorno do ativo quando o retorno do mercado for 10% é de 0,14, o que corresponde a 14%. Assim, a alternativa correta é: A) 0,14 (14%)

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Questão 1: Risco, em um contexto financeiro, é:
a) A possibilidade de retorno garantido de um investimento.
b) A diferença entre o retorno esperado e o retorno real de um investimento.
c) A certeza de que o retorno de um investimento será sempre positivo.
d) A garantia de que o retorno de um investimento será igual ao retorno do mercado.

a) A possibilidade de retorno garantido de um investimento.
b) A diferença entre o retorno esperado e o retorno real de um investimento.
c) A certeza de que o retorno de um investimento será sempre positivo.
d) A garantia de que o retorno de um investimento será igual ao retorno do mercado.

Questão 2: Um investidor comprou uma ação por R$ 50,00 e a vendeu por R$ 60,00 após um ano, sem receber dividendos. Qual foi o retorno do investimento?
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%

a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%

Questão 3: O trade-off entre risco e retorno significa que:
a) Investimentos de maior risco sempre têm retorno garantido.
b) Quanto maior o risco, maior o retorno potencial, mas também maior a possibilidade de perdas.
c) Investimentos de menor risco têm maior retorno.
d) Não há relação entre risco e retorno em investimentos financeiros.

a) Investimentos de maior risco sempre têm retorno garantido.
b) Quanto maior o risco, maior o retorno potencial, mas também maior a possibilidade de perdas.
c) Investimentos de menor risco têm maior retorno.
d) Não há relação entre risco e retorno em investimentos financeiros.

Questão 4: Se o β de uma ação é 1,2, o que isso indica?
a) A ação é menos volátil que o mercado.
b) A ação é tão volátil quanto o mercado.
c) A ação é 1,2 vezes mais volátil que o mercado.
d) A ação é isenta de risco sistemático.

a) A ação é menos volátil que o mercado.
b) A ação é tão volátil quanto o mercado.
c) A ação é 1,2 vezes mais volátil que o mercado.
d) A ação é isenta de risco sistemático.

Questão 5: Qual das opções a seguir melhor descreve o risco sistemático?
a) Risco que pode ser eliminado pela diversificação do portfólio.
b) Risco específico de uma empresa ou setor.
c) Risco associado a fatores macroeconômicos que afetam todo o mercado.
d) Risco associado apenas a investimentos em startups.

a) Risco que pode ser eliminado pela diversificação do portfólio.
b) Risco específico de uma empresa ou setor.
c) Risco associado a fatores macroeconômicos que afetam todo o mercado.
d) Risco associado apenas a investimentos em startups.

Questão 6: Um investidor diversifica seu portfólio comprando ações de diferentes empresas. Qual tipo de risco ele está tentando minimizar?
a) Risco sistemático
b) Risco de mercado
c) Risco não sistemático
d) Risco de inflação

a) Risco sistemático
b) Risco de mercado
c) Risco não sistemático
d) Risco de inflação

Questão 7: Considere uma carteira composta por duas ações, A e B. A ação A tem um retorno esperado de 8% com um desvio padrão de 12%, e a ação B tem um retorno esperado de 10% com um desvio padrão de 20%. Se o coeficiente de correlação entre os retornos das ações é 0,5, qual é o desvio padrão da carteira composta 50% por A e 50% por B?
a) 16,3%
b) 18,7%
c) 21,5%
d) 25,0%

a) 16,3%
b) 18,7%
c) 21,5%
d) 25,0%

Em uma análise de regressão, o coeficiente beta (β) de um ativo foi estimado em 1,5. O que isso indica sobre a sensibilidade do ativo em relação ao mercado?

A) O ativo é menos volátil que o mercado.
B) O ativo tem a mesma volatilidade que o mercado.
C) O ativo é mais volátil que o mercado.
D) O ativo não tem correlação com o mercado.

Se a variância do mercado é 0,02 e o coeficiente beta de um ativo é 0,8 qual é a covariância entre o retorno do ativo e o retorno do mercado?

A) 0,012
B) 0,016
C) 0,025
D) 0,032