Vamos analisar cada uma das alternativas em relação ao coeficiente beta de uma ação: a) Igual a zero, o risco sistêmico será igual ao da carteira de mercado. - Incorreto. Um beta igual a zero indica que a ação não tem risco sistêmico, ou seja, não se move com o mercado. b) Igual a 1, o risco sistêmico será igual ao da carteira de mercado. - Correto. Um beta igual a 1 significa que a ação tem o mesmo risco sistêmico que a carteira de mercado. c) Maior que 1, o risco sistêmico será menor que a carteira de mercado. - Incorreto. Um beta maior que 1 indica que a ação é mais volátil e tem maior risco sistêmico do que a carteira de mercado. d) Menor que 1, o risco sistêmico será maior que a carteira de mercado. - Incorreto. Um beta menor que 1 indica que a ação é menos volátil e tem menor risco sistêmico do que a carteira de mercado. Portanto, a alternativa correta é: b) Igual a 1, o risco sistêmico será igual ao da carteira de mercado.