Para determinar qual ativo é a melhor escolha com base no índice de Sharpe, você precisa calcular o índice para cada ativo. O índice de Sharpe é dado pela fórmula: \[ \text{Índice de Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \] onde: - \( R_p \) é o retorno esperado do ativo, - \( R_f \) é a taxa livre de risco, - \( \sigma_p \) é o desvio padrão do retorno do ativo (risco). 1. Calcule o índice de Sharpe para cada ativo usando os dados fornecidos (retorno esperado, taxa livre de risco e desvio padrão). 2. Compare os índices de Sharpe: o ativo com o maior índice de Sharpe é a melhor escolha, pois oferece o maior retorno ajustado ao risco. Se você tiver os valores específicos, posso ajudar a calcular!